海龟交易法则的由来

　　理查德·丹尼斯是著名的商品投机家，1983年，他为了弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的而招募了13个人，教授给他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则。之所以把学员们称为‘海龟’是基于两点：1.龟天生具有奔向海洋的本能;2.只有极少数的海龟可以长大并颐养天年，绝大多数会在中途夭折。这跟金融交易市场的二八法则近似。

　　海龟们在随后的四年中取得了年均复利80%的收益，成为了交易史上最著名的实验。而我们现在能看到的海龟交易法则是如何得来的呢?当时，海龟们认为应对理查德·丹尼斯负责，甚至商定在他们议定的10年保密协定于1993年终止后也不泄露这些法则。但是，有个别海龟为了谋取钱财而在网站上出售海龟交易法则，为了阻止这种知识产权的偷窃，原版海龟科蒂斯·费思和阿瑟·马多克决定在网站上将海龟交易法则免费公之于众。

　　海龟交易法则三个特点：

　　1.不管交易员在赚钱还是亏钱时都容易接受信号，因为它是一个被检测可以赚钱的交易系统。

　　2.是一个完整的交易系统，其法则覆盖了交易的各个方面。系统对于交易中所涉及到的每项决策都会给出答案。

　　3.是一个机械化的交易系统。正是由于其交易系统的完整性，所以，系统不给交易员留下一点主观想象决策的余地。

　　海龟的核心交易原则：

　　1.当价格突破20个交易周期最高点的时候入场。

　　2.当价格跌破10个交易周期最低点时离场。

　　海龟交易策略包括：入市指令、快速波动的市场、同步入市信号、买强卖弱和更换期满合约等。

　　资金管理、交易研究以及交易心理学都是建议进一步学习海龟法则的范围。

　　理查德·丹尼斯说过：“我总是说你们可以在报纸上发表我的交易法则，没有人会遵循它们。关键在于连续性和纪律。几乎任何人都能够罗列一张交易法则的清单，其中的80%与我们教授给我们的学员的一样。他们所不能做的是带给他们自信，甚至在情况恶化时仍坚持那些法则。”这既是海龟交易法则所得出的结论。而海龟们作为交易员成功的秘诀就是：海龟交易法则在于有信心有纪律连续地应用所学到的法则。

　　input:trn(20,5,30),hn(20,5,30),ln(10,5,20);

　　VARIABLE:dayCount=1,PositionCount=1,SellSign=0,dK=0;//加多空标志，1：多，-1：空 0：空仓

　　VARIABLE:EntAndExitSign=1,EntPoint=0,ExitPoint=0;

　　VARIABLE:N=0;

　　N:=MA(TR,trn);

　　BUYHHV:=HHV(H,hn);

　　SELLLLV:=LLV(L,ln);

　　sellshortllv:=llv(l,hn);

　　buyshorthhv:=hhv(h,ln);

　　IF BARPOS>=hn THEN

　　BEGIN

　　IF BARPOS=hn THEN

　　IF DayCount=hn/2 OR BARPOS=hn THEN

　　BEGIN{hn/2天调整N值}

　　N:=((hn-1)*N+TR)/hn;{计算N值}

　　DayCount:=2;

　　END

　　DayCount:=DayCount+1;

　　EntPoint:=ENTERBARS+1;

　　IF EntPoint=EntAndExitSign THEN

　　BEGIN{说明STOP指令买进头寸成功}

　　PositionCount:=PositionCount+1;{头寸计数}

　　SellSign:=True;{可以平仓信号，如果达到指定的价格}

　　END

　　IF PositionCount=1 THEN BEGIN{第一头寸}

　　HOW:=CASH(0)*0.01/N;{波动性百分比决定头寸规模}

　　if high=buyhhv then

　　BEGIN

　　dk:=1;

　　多开1:BUY(1,HOW,STOP,BUYHHV);{在20日新高STOP指令买进}

　　END;

　　if low=sellshortllv then

　　begin

　　dk:=-1;

　　空开1:buyshort(1,HOW,STOP,sellshortllv);{在20日新低STOP指令空开}

　　end;

　　END

　　IF PositionCount=2 THEN BEGIN{如到第二头寸}

　　HOW:=CASH(0)*0.01/N;{波动性百分比决定头寸规模}

　　if dk=1 then 多开2:BUY(1,HOW,STOP,ENTERPRICE+0.5*N);{在上头寸(即第一头寸)+0.5个N以STOP指令买进}

　　if dk=-1 then 空开2:buyshort(1,HOW,STOP,ENTERPRICE-0.5*N);

　　END

　　IF PositionCount=3 THEN BEGIN{如到第三头寸}

　　HOW:=CASH(0)*0.01/N;

　　if dk=1 then 多开3:BUY(1,HOW,STOP,ENTERPRICE+0.5*N);{在上头寸(即第二头寸)+0.5个N以STOP指令买进}

　　if dk=-1 then 空开3:buyshort(1,HOW,STOP,ENTERPRICE-0.5*N);

　　END

　　IF PositionCount=4 THEN BEGIN

　　HOW:=CASH(0)*0.01/N;

　　if dk=1 then 多开4:BUY(1,HOW,STOP,ENTERPRICE+0.5*N);

　　if dk=-1 then 空开4:buyshort(1,HOW,STOP,ENTERPRICE-0.5*N);

　　END

　　IF SellSign=True THEN

　　BEGIN

　　ExitPoint:=EXITBARS+1;

　　if dk=1 then

　　begin

　　IF ExitPoint=EntAndExitSign THEN

　　BEGIN {说明卖出成功}

　　PositionCount:=1;{头寸计算复原}

　　SellSign:=False;

　　dk:=0;

　　END

　　IF ENTERPRICE-2*N then

　　SELL(1,100%,STOP,SELLLLV);{退出离盈利头寸}

　　ELSE

　　SELL(1,100%,STOP,ENTERPRICE-2*N);{退出亏损头寸}

　　end;

　　if dk=-1 then

　　begin

　　IF ExitPoint=EntAndExitSign THEN

　　BEGIN

　　PositionCount:=1;

　　SellSign:=False;

　　dk:=0;

　　END

　　IF ENTERPRICE+2*N then

　　sellSHORT(1,100%,STOP,BUYSHORTHHV);

　　ELSE

　　sellSHORT(1,100%,STOP,ENTERPRICE+2*N);

　　END;

　　END

　　END;