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海龜交易法則滬深股實證測試計畫…

时间:2009-12-23 21:16来源:未知 作者:admin 点击:
潛心的研究了海龜哲學有一段時間了,把一些規則以及測試辦法整理如下: 目標對象:滬深A股,透過某證券公司之觀盤軟體,下載取得100日的歷史股價資料。 交易規則:套用海龜交易法則的規範, 1. 進場與出場規則,有短線與中長線的指標,分別為S1以及S2,所謂

  

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  潜心的研究了海龟哲学有一段时间了,把一些规则以及测试办法整理如下:

  目标对象:沪深A股,透过某证券公司之观盘软体,下载取得100日的歷史股价资料。

  交易规则:套用海龟交易法则的规範,

  1. 进场与出场规则,有短线与中长线的指标,分别为S1以及S2,所谓的S1是根据20日(四週)以及10日(两週)的突破点来进出,S2则分别为55日(十一週)以及20日(四週)。

  2. S1以及S2的搭配比例可以根据实际的状况做调整。

  3. 而如果是连续两次的突破,则予以忽略,除非前一次出现大于2N的亏损。

  4. N的计算,这是一个绝对值以及移动平均(15~20日)的概念,在以下叁者之中取其大,而后取得移动平均值。

  i. 当日的最高价与最低价的价差。

  ii. 当日的最高价与前一天收盘价的价差。

  iii. 当日的最低价与前一天收盘价的价差。

  5. 每次进场资金上限为总资金的2%。

  6. 如何停损?交易第一天的基準为1/2N,之后为2N。以最后进场的价格为基準来计算。

  7. 如何加码?以N值为基準,每穿越一个N值做一次加码,最多5N。(责任编辑:admin)

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