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*量化投资与对冲基金*第十四期实战班

时间:2018-05-11 13:10来源:未知 作者:admin 点击:
*章赟*张弘*吴帆*刘宏*曹恒润*丁鹏*石咏* 等量化投资大咖顶级豪华阵容,七位讲师会面传身授,点拨思路,开阔视野、实战分享,不容错过!

 【讲师阵容】

*章赟*张弘*吴帆*刘宏*曹恒润*丁鹏*石咏*
等大咖顶级豪华阵容,七位讲师会面传身授,点拨思路,开阔视野、实战分享,不容错过! 
       
【证书认证】
完成规定课程后,获得中国量化投资学会(CQIA)提供的结业证书。
最终解释权归本公司所有
 
【时间饱满】
为期三天培训时间
全天8小时,强化学习
上午9:00-12:00(3小时)
下午14:00-17:00(3小时)
晚上19:00-21:00(2小时)
 
【持续交流】
学员可加入(宽潮-顶级宽客训练营)QQ群—319399997,与众多大咖持续交流学习。也可以关注中国量化投资学会公众号,和宽潮教育公众号获得持续研究报告和研究成果支持,老学员可参与宽潮策划中“大咖面对面”、学员聚会以及优秀学员经验分享。
 
【高性价比】
仅收12800/人(此费用包含食宿费)
 
【讲师与课程】
章赟 中国行业指数基金市场的开拓者和奠基人
• 曾发行和管理我国第一个行业指数ETF基金(上证180金融ETF)、我国第一个行业指数分级基金(国证房地产指数分级)
• 首创的行业指数分级基金在2015年牛市取得了巨大的成功
• 复旦大学理论物理学博士
• 英国剑桥大学管理学研究生
• 11年金融从业经验
• 曾就职于平安资产管理有限公司,任量化投资经理;
• 曾加入国泰基金管理有限公司,任量化执行总监、基金经理;
• 工银瑞信基金管理有限公司,现任指数投资部总监及多个量化专户的投资指导人。
  
课程:《择时理论和实践》
择时的技术基础和基本概念
1、 单指标择时
2、 双指标择时
3、 高频择时和大数定理
4、 胜率和盈亏比
5、 止损和止盈
全市场常见择时模型的类别、原理和应用
1、 第一大类:均线类模型和时间轴惯性
2、 第二大类:统计信号类模型和行为金融学
3、 第三大类:分形类模型和数浪及缠论
4、 统计力学视角下三大类择时模型的数学基础和演进
择时模型和股市数学、物理学本质的深入探讨
1、 负反馈动力学和股价动态平衡
2、 正反馈动力学和股灾及熔断
3、 分形几何学和K线的维度
4、 Hurst模型的思想与原理
5、 Hurst模型的实战效果
择时与组合构建
1、Markowitz模型和Black-Litterman模型
2、中国市场行业轮动组合的难点
3、风格的选择与轮动择时
4、风格择时的Black-Litterman模型
5、优化行业配置模型的实战效果
 择时与容错
1、 期权工具与保本择时
2、 波动率择时
3、 最优期权结构与股价-波动率择时矩阵
4、 最优期权价格与博奕定价
5、容错性择时产品实战
 
张弘 深圳盈富量化投资管理有限公司 总经理
• 曾任职香港瑞士瑞信银行(Credit Suisse)环球交易部,美国MarketAxess 债券交易部。
• 担任香港交通银行总部首席量化交易员,负责全球外汇套利交易,外汇衍生产品套利。• 任职期间管理的外汇及衍生品交易头寸超过50亿美金,夏普比率达到2以上
• 担任深圳盈富量化投资管理有限公司首席执行官,专注期权套利交易。期权稳健型公开产品至今年化收益12%,最大回撤为千分之五,进攻型产品年化收益25%,最大回撤3%。
• 曾合著《解密全球十大对冲基金》一书。
 
课程:《期权策略量化实战》
期权介绍
1. 什么是期权
2. 期权交易量及市场规模
3. 国内50ETF期权与商品期权
期权的定价与风险希腊字母
1. BS公式
2. Delta
3. Gamma
4. Vega
5. Theta
隐含波动率与预测模型
1. 历史波动率与隐含波动率
2. 波动率微笑与波动率期限结构
3. 波动率平面预测模型与实战案例
常见期权策略与仓位管理
1. 波动率价差
2. 牛市和熊市价差
3. 跨期价差
4. Greeks和VaR
5. 实战策略与案例
动态对冲
1. Delta中性策略
2. Vega中性策略
3. Theta策略
4. 实战策略与案例
 
吴帆 AIMA中国区总经理 | 首席代表
吴帆先生于2015年11月加入AIMA担任中国区总经理,首席代表。在此之前,他在高华证券(与高盛集团之合资公司)任执行董事、高盛中国大陆地区对冲基金业务负责人,就职的三年其间为中国大陆地区对冲基金管理人提供产品方案建议、研究支持、资本引介等,以及协同高盛亚太机构经纪团队(Prime Brokerage)为全球对冲基金就QDLP及其他中国地区业务方案提供咨询建议。同时,他还负责部分大型国际对冲基金、中国大陆对冲基金、中国境内部分大型保险资产管理机构的研究销售服务安排。1998年-2005年间,吴帆先生就职于国元信托,先后任高级研究员、A股、B股及香港市场组合经理、投资总部研究负责人, 并于2005年加入海富通基金,负责渠道管理,及为保险公司,证券公司,财富公司,央企等重点机构客户提供的综合产品解决方案。吴帆先生持有中国科学技术大学的工商管理硕士学位。
 
《迈向卓越的对冲基金管理人方法论初探》
对冲基金行业整体现状
1)规模,投资者分布
2)发展特点--整体面临一定压力
大中华地区(含香港)运营一家对冲基金的基本要素
1)清晰的愿景
2)专业团队及合理的预算
3)对于中国内地(在岸基金),香港(开曼基金)不同团队之间的合理资源分配
快速发展的基本路径推演
1) 快速进入盈亏平衡
2) 稳定运营后不同发展阶段的管理人面临的核心任务
3) 运营管理与发展的再平衡
从成功到卓越
1)投资着资源日趋向大型管理人管理人集中
2)运营模式的选择--追求规模,还是Alpha
3)多区域扩张
4)信息披露和透明度要求
5)拥抱大数据时代--转型势不可当
6)费用管理及运营效率的改善
7)人才管理
8)风险管理
9)品牌管理
 
刘宏(好菜鸟投资董事长)
26年交易经验,20年程序化交易经验,著名对冲基金经理,国内最早从事对冲基金业务和程序化交易的专业投资人。1994年刘宏和滕立斌共同创办的深圳市新德利财经资讯有限公司2002年,刘宏率领开发中国内地最早的金融工程研究平台FundLab同年开发团队的另一个产品小组致力于一个全新概念的证券交易软件系统交易助理的开发。2003年初春,刘宏和杨华共同创立了博弘投资,并将公司业务明确定位于中国内地市场特有机会的数量化投资。
《波动率量化交易》
交易策略的本质是什么?
1.通常市场效率缺陷指的是定价偏差
2.案例故事,股改权证的波动率交易
3.案例故事,相伴而生的Gamma交易
4.令人震惊的成功交易案例
非基本面交易策略能赚钱吗?
1.数值实验
2.实验结果与结论
商品期货协整篮子,交易策略的由来和巧合的协整关系
1.那么,如果没有定价偏差,市场效率就完美了吗?
2.例子之一: 短周期收益率分布肥尾
3.例子之二: 过高的波动率
趋势跟踪策略与均值回复
1.趋势跟踪策略优点
2.趋势跟踪策略缺点
3.LTCM交易逻辑的失败
4.均值回复的可爱之处
5.如何同时进行均值回复与趋势跟踪
6.利用消元发叠加矛盾的交易
算法细节
1.交易策略中不可解问题的求解技巧,消元法与梯度试错法的对比
 
曹恒润   海证投资董事长
国内首批期货阳光私募发行管理者
管理学博士
牛津大学金融EMBA,苏州大学、浙江金融学院特聘讲师,受聘国内多家大型企业金融投资顾问。
2012年发行并管理当时国内规模最大的CTA对冲套利基金。
2013年管理基金获得期货中国网私募排名综合冠军。
2014年管理基金获得期货资管网年度最佳对冲套利策略基金,海通实盘大赛套利对冲组冠军。
2015年管理基金获得期货资管网五星级评级,获得“最佳Cta量化策略基金”
2016年管理基金获得资管网基金产品组亚军
 
《如何打造实战性量化投资策略》
1量化投资中的四个问题
a如何定义收益?
b如何定义风险
c期望收益来自哪里?
d如何评价一个投资系统或策略的好与坏
 
2量化交易方法论
a投资的三面魔方
b投资的三套理论
c量化的两个载体
d决策的两个维度
 
 丁鹏(中国量化投资学会理事长)
《量化投资-策略与技术》作者
《大数据金融丛书》主编
《第一财经.解码财商》资深解码人
 
他是中国量化投资领域的开拓者与奠基者,他编著的《量化投资-策略与技术》,是国内第一本有关量化投资策略方面的教材,已经成为业内启蒙读物。他同时还是《大数据金融丛书》主编,截止2016年中,已经出版十余本,深刻的推动了金融行业的发展。
他同时还是CCTV特邀嘉宾、第一财经《解码财商》资深解码人、《财经》《财新》《中国金融报》等顶级传媒的撰稿人,发表多篇有深度的文章,深刻的影响了整个行业。 他同时还是清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、上海交通大学、南方科技大学等顶尖学府的讲座教授,开设多次讲座,深得学子好评。
从2008年开始,他先后在东方证券衍生品总部(资深投资经理)、方正富邦专户部(副总监)和东航金控财富管理中心(总经理),从事资产管理业务,多年累积总管理规模超过50亿,累积为客户创造收益超过10亿。2016年,组建荣石投资,进入私募领域,为高净值客户提供资产管理服务。
 
《量化投资-策略与技术》
  投资基础原理
从一个案例开始
为什么要做分散投资
 
  选股模型
1,量化选股
 多因子模型
风格轮动模型
行业轮动模型
,2,市场行为选股
  资金流模型
  动量反转模型
  一致预期模型
  趋势追踪模型
  筹码选股模型
 
  择时模型
   量化择时的基本概念
   择时策略种类
拐点择时
趋势择时
   拐点择时案例
   主要拐点择时策略
(1)Hurst指数
(2)SVM模型
(3)小波分析
(4)市场情绪
择时模型风险
 
  期权量化
期权概念
牛熊证
期权策略
期权最大风险
蓝海市场
交易量巨大
交易策略丰富
(1)垂直套利/水平套利
(2)跨式套利/宽跨式套利
(3)蝶式套利/鹰式套利
期权定价
 
  数字资产
比特币是什么
什么是区块链
信息社会变迁
PC机时代
互联网时代
巨头作恶
区块链解决方案
区块链最核心价值
   共识机制
   哈希算法
区块链认识上的误区
区块链生态链
以太坊
瑞波
EOS
 
石咏 (云量资管 董事长)
天津市云量资产管理有限公司董事长、南开大学 MBA、天津宽客联盟创始人、资深股票和期货操盘手,天津大学管理与经济学部研究生创业导师,多家私募、机构的投资顾问。独创‚数之语‛和‚金字塔‛操盘系统,拥有大量优秀交易策略和资金管理方案。是国内较早的从事量化投资实战的顶级程序化专家,实战经验非常丰富,拥有国内顶级的程序化研发团队和大量自成体系的专业程序化交易模型库,目前管理规模超过5亿。
 
《程序化交易---从入门到精通》
1.寻道、悟道、得道、循道
1. 信为道源功德母,长养一切诸善法
2. 佛家六度
3. 周易之道
4. 老子之道
5. 知行合一
6. 孙子之道
 
2.交易之道
1. 交易本质
2. 交易员成长之路(八重门)
3. 主观交易和量化交易的区别
4. 量化之路开启
 
3.量化交易的研究维度 
1. 资金分析
2. 流动性分析
3. 波动性分析
 
4. 策略构建过程与要点
1、策略构建过程
2、交易规则的客观性、完整性
3、系统参数及优化
4、交易级别的选择
 
5.策略评估
-1、核心性能
-2、静态测试与动态测试
-3、测试样本的有效性
 
6.策略实施要点
-1、交易模型的时效性
-2、极端情况应对
 
7.策略管理
-1、策略不同时期的管理(资金曲线管理)
-2、策略不同行情下的管理(策略机理与行情的关系)
-3、策略的分散化---(连续回撤、钝化、价格动荡、崩溃)
 
【招生对象】
对量化投资、对冲基金感兴趣的爱好者、投资者等。以及广大程序员、交易员、风控员、基金经理、产品经理、私募和公募管理者、金融从业人员、寻求量化投资合作机会的伙伴。
 
【培训时间】
2018.5.11—2018.5.13
 
【培训地点】
上海(具体地址缴费后另行通知)
价格:12800/人(包三天食宿,住宿标准:2人/间)
 
【咨询报名】
400-9969-115 
15590139959  杨老师
QQ: 996627632
微信:cxhjy999(13811896566)
 
【往期图片】
(责任编辑:一个量化投资者)
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