返回首页
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
当前位置: 主页 > 培训课 >

中国人民大学汉青经济与金融高级研究院 量化对冲高级研修班

时间:2017-11-01 11:12来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
放眼全球,无论是主动投资还是被动投资,都大量运用量化投资的方法和策略。回到国内,量化投资整体还处于起步阶段,但是其优势正逐步显现。

放眼全球,无论是主动投资还是被动投资,都大量运用量化投资的方法和策略。回到国内,量化投资整体还处于起步阶段,但是其优势正逐步显现。2016年,主动型量化基金、股票型基金和偏股混合型基金收益率的中位数分别为0.81%,-9.68%和-8.44%,主动型量化基金明显高于后两者。而CTA则因为优秀的业绩成为2016年对冲基金中最为出彩的部分。可以看到,综合考虑风险和收益,量化基金占据了明显的优势,量化投资正逐步引领投资新趋势。

 
【培训目标】
 
中国人民大学汉青经济与金融高级研究院全力打造由学术专家及业界精英组成的豪华师资团队,通过培训,为学员建立全面、平衡、优化的量化对冲知识架构;巩固学员对于经济、金融相关基础知识,帮助学员了解定量分析方法;详细理解金融市场以及主要金融工具分析方法;熟悉经典量化对冲投资策略;掌握量化投资业绩评估、投资组合管理和风险控制方法;并了解包括行为金融、量化金融产品创新等方面的知识。
 
帮助学员全面、深入、细致的了解量化投资相关的技术、策略与操作实务。
 
【课程特色和收益】
 
●   权威内容,全面深入了解量化对冲策略与技术
●   理论实证结合,掌握实战量化思想及交易理念 
●   内容饱满、活动丰富,五天四夜畅快淋漓
●   齐聚名校教授、业界专家、IT大咖——专家授课
●   中国人民大学结业证书,助力职业生涯发展
●   专业金融机构业务对接活动,助力资管团队成长
●   赠送经典策略、分析文档、分析工具源码,加油持续学习
●   加入量化社交圈,交流学习、增进感情、促成合作 
●   可申请加入中国人民大学汉青研究院校友会,紧密合作,共创辉煌
 
【课程设计】
 
课程一:量化与对冲概览
 
授课时间:2017年11月1日(周三上午)
 
■  对于投资的认识
■  量化投资概念和优势 
■  量化投资相关知识要求 
■  量化投资工具
■  量化对冲经典策略介绍 
■  量化投资发展趋势
 
课程二:宏观分析与资产轮动组合
 
授课时间:2017年11月1日(周三下午)
 
■  宏观经济分析 
■  宏观经济与风险资产轮动的关联 
■  无风险资产与风险资产的轮动 
■  平衡型资产配置
 
晚间交流:交易心理与量化投资
■ 常见交易心理问题
■ 交易游戏
■ 交易心理对于量化投资投研的帮助
 
课程三:量化投资在股票市场的应用
 
授课时间:2017年11月2日(周四上午)
 
■  Alpha模型的定义 
■  多因子模型 
■  因子的有效性评估 
■  其他 
■  配置
■  风险控制
■  交易执行 
■  组合构建
 
课程四:期货量化投资
 
授课时间:2017年11月2日(周四下午)
 
■  期货投资基础 
■  CTA基本概念 
■  系统化交易的概念和优势
■  CTA策略构建与回测框架 
■  CTA策略的数据处理 
■  量化模型开发思路 
■  量化模型开发实践 
■  品种、行情、策略的统一
 
晚间交流:投资理念、实战经验教训、实战问题讨论
互动主持:部分授课嘉宾
 
课程五:Matlab与统计分析基础
 
授课时间:2017年11月3日(周五上午)
 
■  Matlab基础 
■  Matlab数据处理案例 
■  Matlab择时策略实现 
■  Matlab多因子策略实现
 
课程六:量化投资在期权上的应用
 
授课时间:2017年11月3日(周五下午)
 
■  期权及其核心概念 
■  期权交易的特点与优势 
■  期权策略的构建与风控技术 
■  实战期权策略的构建与分析
 
晚间交流:人工智能在量化投资的应用
 
课程七:高频交易
 
授课时间:2017年11月4日(周六上午)
 
■  高频交易的概念和起源 
■  高频交易的风险和优势 
■  高频主要交易策略 
■  数学、IT架构在高频上的实践
 
课程八:策略优化
 
授课时间:2017年11月4日(周六下午)
 
■  策略的核心组件
■  策略评价基础 
■  策略优化的目标和方向 
■  历史回测品种和周期选择 
■  历史回测优化要素和方法 
■  优化算法和优化陷阱
 
晚间交流:合作共赢,金融机构业务对接
■ FOF机构介绍
■ 投顾路演
 
课程九:资产配置与投资组合优化
 
授课时间:2017年11月5日(周日上午)
 
■  资产量化配置理论框架 
■  资产组合优化模型 
■  资产组合配置应用框架 
■  组合再平衡 
■  组合优化与智能投顾
 
课程十:基金产品设计
 
授课时间:2017年11月5日(周日下午)
 
■  金融产品体系 
■  客户需求与产品设计   
■  金融产品设计案例
 
具体课程安排及授课讲师以实际安排为准。
 
【师资介绍】
 
汪昌云  长江学者,中国人民大学汉青研究院执行副院长
李    勇  中国人民大学汉青研究院金融系系主任,量化投资研究中心主任
肖    刚  美国南卡罗莱纳大学金融学博士
何    川  知名私募投资研究总监人工智能、数据挖掘专家
郑志勇  集思录副总裁、合晶睿智创始人 
于    明  中国量化投资学会理事、中国人民大学客座教授 
刘    寅  知名私募投研总监 CTA投研专家
许嘉铭  知名对冲基金投资经理多家知名私募量化首席顾问 
高子剑  方正证券研究所金融工程首席分析师
江会星  阿里巴巴人工智能专家
王洪武  博士、副教授  多家私募机构量化特聘顾问
 
【招生对象】
 
希望从事量化投资及相关工作的金融从业人员、投资者或爱好者;希望了解或加强量化投资相关知识、经验,提高实战水平的个人投资者、提高业务水平的金融从业人员;需求量化投资合作机会的伙伴。
 
【授课安排】
 
开班时间:2017年11月1日—5日
 
授课时间:周三至周日,上午9:00-12:00,下午14:00-17:00,共计5天。
 
授课地点:中国人民大学 
 
【课程费用】
 
课程费用:14800元/人。(此费用包含授课费、讲义费,教学管理费等,可通过“中国人民大学收费管理服务系统”进行网上交费或直接汇款至以下银行账户。)
 
【报名咨询】
 
400-9969-115 
15590139959  杨老师
QQ: 996627632
微信:cxhjy999(13811896566)
 
【汇款信息】
 
开户名称:中国人民大学
 
开户银行:中国工商银行紫竹院支行
 
银行账号:0200 0076 0902 6400 244
[请务必在汇款时备注参会嘉宾的单位+姓名]
            程序化交易者——全心全意服务于交易人们!
                    策略代写      培训      学习视频
                     
           咨询电话: 400-9969-115
(责任编辑:一个量化投资者)
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
------分隔线----------------------------
云量化商城
如果您会开发策略,请进!大量项目等待与您合作!
推荐内容
量化投资培训