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量化之父爱德华索普 赌场黑名单通缉犯

时间:2019-01-10 08:36来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
提到 量化投资 很多朋友会想到西蒙斯以及他的大奖章基金。今天我们要说的是另一位量化投资之父索普。爱德华索普,天才数学家,量化基金的鼻祖。索普刚刚毕业的时候在麻省理工担任数学系教授。但是在索普的内心中他还有一个更大的想法要去实现。他并不甘于仅

提到量化投资很多朋友会想到西蒙斯以及他的大奖章基金。今天我们要说的是另一位“量化投资之父”索普。爱德华索普,天才数学家,量化基金的鼻祖。索普刚刚毕业的时候在麻省理工担任数学系教授。但是在索普的内心中他还有一个更大的想法要去实现。他并不甘于仅仅的做一个名教授,他时刻都在想着怎么样才能够在赌场里赌钱,怎么样去赌赢赚钱。

 
一开始普索在赌场中的主要研究对象是21点,也就是BlackJack。我们的量化投资之父普索先生成功的研究出来一套可以在赌场中稳赚不配的方法,几乎所有的赌场都输在了他的手里。但是索普并没有就此止步,轮盘赌成为了索普的下一个目标。普索经过一系列的观察和实验,他成功的研究出了一种能够隐藏在衣服里的扫描仪。只要将球丢出去,扫描仪就会开始工作。不仅如此,他在自己的脚上还安装了一个控制器,只要他轻轻的去按动这个控制器,控制器就会发出一道激光。
量化之父爱德华索普 赌场黑名单通缉犯
普索设定的计算设备就会根据球的速度来计算球究竟落在哪一个区域里的概率的最大的,然后根据得出的结果来赌大小。普索利用这个系统在家里反复进行了实验,实验的结果显示是非常成功的。普索在赌场上用这个系统赌赢了很多钱,但是没过多长时间就被人盯上了,最后导致赌场再也不允许他入内。
 
在这之后,普索撰写了一本名字叫做《战胜赌场》的书,该书在当时的销量非常好。《决胜21点》和《宿醉》等知名好莱坞影片里都提到了这本书。被赌场封杀后,普索在加州大学任职教授还认识了加州大学金融系的一位研究权证的教授。该教授搜集了很多的权证数据,但是最初普索并不知道如何去很好的利用这些数据,怎么用这些数据来赚钱。
 
但是普索是非常聪明的,没过多久他就将这些权证数据了解的通透。并在其中找到了一个公式,这个公式为普索提供了再一次赚钱的机会。又过了两年,芝加哥期权市场崛起,但是当时大家普遍不知道如何去计算期权的价格。所以很多的科学家开始了研究权证的道路。1997年斯科尔斯和莫顿凭借权证研究获得了诺贝尔奖。
 
索普的公式与斯科尔斯的公式之间的差距不大,并且这两位获奖者是阅读了索普的《战胜市场》这本书,并且通过索普的思路警醒研究才得到的公式。所以当他们完成论文之后,就拜访了索普,并表示这个公式是受到了索普这本书的启发,事实上索普是完全有资格拿到这个诺贝尔奖的。
 
期权公式提出后,索普在权证上赚钱就没有以前那么容易了。他又开始转换思想,研究和设计了新的策略。即在标普500指数和500只股票之间进行套利。事实上索普研究的绝不仅仅这一种策略,可以目前市场上主流的策略多数都是索普设计的。但是索普的名字却并不被很多交易者所熟知,但这并不能够掩盖他是“量化之父”的事实。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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