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量化大神西蒙斯为你讲述他的传奇经历

时间:2018-11-29 08:30来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
接触过 量化投资 的朋友,都对詹姆斯西蒙斯不会陌生。这位量化投资界的大神级人物,已经于2010年离开了他创建的文艺复兴基金。有媒体盛传詹姆斯西蒙斯拥有140亿美元的个人身家并成为个人资产排名第四的对冲基金经理。他23岁戴上博士帽,26岁成为破译密码的特

接触过量化投资的朋友,都对詹姆斯西蒙斯不会陌生。这位量化投资界的大神级人物,已经于2010年离开了他创建的文艺复兴基金。有媒体盛传詹姆斯西蒙斯拥有140亿美元的个人身家并成为个人资产排名第四的对冲基金经理。他23岁戴上博士帽,26岁成为破译密码的特工,30岁后又回归学术界并在之后获得几何学最高奖项的数学系主任。人们一直都非常好奇,詹姆斯西蒙斯究竟有什么样的投资心得,我们又能够在他传奇的经历中学到哪些内容呢?

 
詹姆斯西蒙斯曾在数学科普视频网站Numberphlie的采访视频中表示。他的投资生涯的开始,是源于他的父亲给的一点钱。在他刚起步的时候,他和一般的投资者并没有太大的不同。经过了两年时间的磨练,他才确认自己要摸准数学模型的门道。西蒙斯说,他在投资的前两年的时候,没有用任何的模型。资金主要来自于家里的帮助,还有别人凑了些钱。那时主要是交易大宗商品以及货币金融工具。虽然获得了成功,但是西蒙斯认为这仅仅是运气好而已。但是这种靠运气的日子并不好过,时而市场都向着你,时而市场又都跟你对着干
量化投资大神西蒙斯为你讲述他的传奇经历
两年之后,西蒙斯发现观察价格型态,在这方面做些研究或许可以与价格进行预测。于是他带了一些人一起逐步建立了模型,模型的表现越来越好取代了基本面。
 
西蒙斯首先引用了“有效市场”的理论,数据里面什么都没有 。例如价格数据会预测未来的市场行情,所以在某种程度上来说价格永远是对的。但是实际上并非如此,包括我们常见的历史数据在内,数据里总会出现一些异常情况。随着研究的深入,西蒙斯的团队发现了越来越多的异常情况。并且在这些异常情况中并没有任何一种是属于极端异常,应当排除在外。这些异常都是属于非常细微的异常,如果将这些异常结合在一起,那么或许就可以开始预测一些事情的发生
 
有些朋友看到这里或许会有些疑问模型究竟有多精密。西蒙斯在采访中也表示说,今天的模型系统是非常精密的,但是并非大家想象的简单的堆砌在一起,它应该属于“机器学习”的范畴。其过程就相当于,我们发现一些可以用于预测的模式,然后猜测那些具备预见性,然后就在计算机上进行策略,结果有可能是对的也有可能是错的。然后我们就可以利用大量的历史数据进行测试,如果在系统内证明有效就继续使用,如果无效则剔除。
 
西蒙斯还说在量化投资中,大部分应用到的是一些统计学和概率。模型的研究是非常广泛的,涉及各类有效的事物。它是一个大电脑模型,由主模型进行控制一定的资金。当然主模型控制的资金也不会特别庞大,如果太大就会对市场造成影响。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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