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程序化交易领域中五位杰出的系统大师(上)

时间:2018-08-16 08:34来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
在接下来两篇文章中,我们要来讲一下,在 程序化交易 领域里的五位大师以及他们在交易系统方面的杰出贡献。 一、拉瑞.威廉姆斯 1.人物简介 出生于1942年的拉瑞威廉姆斯是威廉指标(WR)的创始人。他是美国目前知名的专栏编辑、作家、交易员和资产管理经理。

在接下来两篇文章中,我们要来讲一下,在程序化交易领域里的五位大师以及他们在交易系统方面的杰出贡献。

程序化交易领域中五位杰出的系统大师
一、拉瑞.威廉姆斯
 
1.人物简介
出生于1942年的拉瑞·威廉姆斯是威廉指标(W&R)的创始人。他是美国目前知名的专栏编辑、作家、交易员和资产管理经理。拉瑞·威廉姆斯曾荣获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军。他曾在不到一年的时间里让1万美金变成了110万美金。目前,拉瑞·威廉姆斯在美国国家期货协会理事会任职并曾两次参选蒙大拿州国会议员。在过去的很长时间里拉瑞·威廉姆斯都被公认为公众公众追随的优秀投资顾问之一。他曾被许多著名杂志专访,其中有《福布斯》杂志、《华尔街日报》和《财富》杂志等,著有《短线交易秘诀》一书。
 
2.跳空交易系统
关于拉瑞·威廉姆斯的跳空程序化交易系统,他能在自己的著作《短线交易秘诀》中表示,这个系统是相对他以往研究过的更加值得信赖的短线型态。现在有很多的系统开发人员都会把跳空交易系统归纳到自己的实务操作中去。从某个层面上说,它是一个心理交易系统。主要是控制主观情绪化的过度反应造成的价格突变。
 
该系统的走势基本处于一个下跌的趋势当中,价格会在箱型区间的下档附近波动5至10天。然后开始大幅度低开跌破趋势线,卖压情绪极度的高涨,假如之后反弹到昨日的最低价,就说明市场能量反转、另一波涨势就要开始了。
 
3.系统买入机械规则:
(a)开盘价比昨日最低价低1%;
(b)收盘价比五日均价低4%,确保信号发生在跌势;
(c)收盘反弹到昨日最低价以上。
 
二、维克多.斯波朗迪
 
1.人物简介
维克多·斯波朗迪是专业证券操盘手和职业基金管理人,他曾创下了从1978年至1989年没有任何一年亏损,连续12年的投资赢利的傲人战绩。维克多·斯波朗迪被《BARRON》杂志誉为“华尔街的终结者”,并且被华尔街金融界人士称为“操盘手维克”。他的著作《专业投机原理》曾在1992年被《商业周刊》评为“年度最佳商业图书”。
 
2.123法则:
(a)趋势线被突破;
(b)上升趋势再也不创新高或者下降趋势不再创新低
(c)在下降趋势中,价格向上突破前期反弹高点,或者在上升趋势的情况下,价格向下穿先前的短期回档低点。
 
虽然123法则非常的简单有效,但是由于它入场点比较晚,大多数时候已经错过了前面一段很大的行情。因此维克多提出进一步优化的程序化交易2B法则。2B法则的本质就是观察假突破现象。在趋势下降的情况下,价格已经创新低但是没能够继续下跌,反而重新升逾前期低点,那么趋势就有可能反转。
 
3.系统买入机械规则:
(a)10日前的百日最低收盘价低于收盘价
(b)10日前的百日最低收盘价大于百日最低收盘价
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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