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谢晟昌:做好量化投资就靠这个!

时间:2018-01-03 08:52来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
毕业于井冈山的大学的谢晟昌现任厦门聆汐资产管理有限公司总经理。谢晟昌拥有将近10年的市场实战经验,在近期的采访中他阐述了自己对 量化投资 的观点和看法。 谢晟昌在采访中表示,他慢慢开始接触到量化投资这个领域,是因为他也曾有过短期的大赚或者大亏的

毕业于井冈山的大学的谢晟昌现任厦门聆汐资产管理有限公司总经理。谢晟昌拥有将近10年的市场实战经验,在近期的采访中他阐述了自己对量化投资的观点和看法。

谢晟昌:做好量化投资就靠这个!
谢晟昌在采访中表示,他慢慢开始接触到量化投资这个领域,是因为他也曾有过短期的大赚或者大亏的经历。这样的经历都会让他产生不好的情绪从而影响到进一步的交易。于是他想把自己的交易过程量化,以减少主观情绪对交易执行的影响。
 
一、近10年间国内期货市场发生的变化以及对程序化交易的影响
近几年中国发生了很大的变化,期货市场也不例外。品种由原来的几个到现在的40多个。对于交易的监管也更加科学合理。开始有大批的客户进入套保领域,这对期货市场功能方面的发展是非常有益的。专业的交易团队逐步替代了散户,并带来了更多的理财产品。期货市场变得越来越专业,大家对交易的稳定性需求也越来越高,这些变化都促进了量化投资的发展。
 
在经历过主观交易上大的成败之后,谢晟昌带领的团队也逐步将自己交易方式流程化、标准化并逐步向量化投资方向推进。当然主观交易也有自身不可替代的优点,要两者相互交融促进。
 
二、在2017年上半年出现程序化交易大幅度回撤时,如何保证多个交易账户创新高
谢晟昌表示,在2017年上半年出现程序化交易大幅回撤时,由于团队的策略设计符合交易品种走势,因此出现了创新高的情况。这些情况的出现都是基于对当时行情处理方式细节上的差距。在市场交易中每一个策略都有自己擅长和不擅长的行情,所以当然也会出现自己回撤时别人是创新高的情况。一个策略的稳定性需要长期的时间来检验。
 
三、在程序化交易过程中,如何度过漫长回撤期
回撤期的确是非常难熬的,需要耐心的等待。但是长时间的回撤期,也更有利于我们去发现策略中出现的问题,并进行策略的优化。
 
四、如何进行仓位和资金的分配以及仓位调整
仓位的分配主要看品种的成交量,近期表现和历史表现,通过各个维度对仓位进行判断。仓位的调整也是一样,不会只因为高盈利而调整,会对品种进行一个多维度的长期的观察。
 
五、如何看待程序化交易的普适性
要证明一个量化投资策略在程序化交易中的普适性,就要长期的进行观察。即使是多品种,也要先针对单个品种进行优化,针对单品种的优化策略也会用到其他品种上,两者没有非常明确的界限。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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