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量化投资“革命”的领军者——巴尔·罗森伯格

时间:2017-12-30 08:49来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
今天给大家介绍一位重量级的人物。他可以堪称是 量化投资 革命的领军者。他就是巴尔罗森伯格。巴尔罗森伯格的人生阅历非常丰富,他不仅是一位经济学家、证券分析家、数学家、哲学家、医学者,他还是一位非常有才气的佛教徒。巴尔罗森伯格非常提倡打破陈规,

今天给大家介绍一位重量级的人物。他可以堪称是量化投资“革命”的领军者。他就是巴尔·罗森伯格。巴尔·罗森伯格的人生阅历非常丰富,他不仅是一位经济学家、证券分析家、数学家、哲学家、医学者,他还是一位非常有才气的佛教徒。巴尔·罗森伯格非常提倡打破陈规,他当过教师还参加过游艇的建造。我们的都知道期初量化投资被称为投资的“革命”。而罗森伯格正是这场革命的领导者。他将风险理论运用到了投资实践中。罗森伯格被《机构投资者》杂志评为“现在投资组合理论”的一代宗师。

量化投资“革命”的领军者——巴尔·罗森伯格
罗森伯格于1963年获得加利福尼亚大学社会学研究建立数学模型方向的学士学位。他又在1965年获得伦敦经济学院自然科学的硕士学位,1968年罗森伯格顺利从哈佛大学毕业,他的研究方向是风险模式和人在面临风险时的决策行为。罗森伯格曾在伯克利大学的计量经济学、教授经济学和金融学几门学科中任教。1969年罗森伯格和他的妻子想把一艘旧船打造场自己的住所,但是他发现他需要一大笔钱,于是罗森伯格开始了他的投资道路。
 
巴尔·罗森伯格联合公司是罗森伯格1974年在一个地下室成立的。现在非常有名的BARRA就是他通过电脑大力量分析资料与数据从而创建的投资组合业绩和风险管理模型。1985年罗森伯格与他的三个合作伙伴成立了Rosenberg Institutional Equity Management公司,也就是著名的AXA罗森博格。直至1990年AXA罗森博格已经突破了100亿美元的资产管理规模。
 
然而罗森博格并没有止步于此。在他运营公司期间,继续开发了多种量化投资模型其中最著名的就是综合阿尔法。综合阿尔法是基于分析家的预测以及经纪人推荐的各种人气指标来推测某只股票在市场行情上的可能热度。综合阿尔法是由“收益阿尔法”、“评估阿尔法”和“市场人气阿尔法”三部分组成。“综合阿尔法”中最大的那支股票就成为可以买进的备选股票。1997年11月之前“市场中立”类投资组合年收益在5年间的增长率超过同类标准将近12%。
 
罗森伯格不仅是一位非常优秀的基金经理,量化投资革命的领军人,他还利用自己掌握的模型编制方法来帮助医生确定不同病人的药物用量。他的讲座在当时也非常的受欢迎,他是一位一顶一的营销高手。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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