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伯恩斯坦“与天为敌”——用量化投资战胜不确定!(下)

时间:2017-12-22 08:57来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在前面部分的内容中主要对伯恩斯坦做了一个简要的介绍,那么我们现在就来进一步的了解一下他的这本书《与天为敌:风险探索传奇》以及 伯恩斯坦 对 量化投资 的理解。 首先书名我们都知道是《与天为敌:风险探索传奇》,那么到底什么是伯恩斯坦所要阐述的
我们在前面部分的内容中主要对伯恩斯坦做了一个简要的介绍,那么我们现在就来进一步的了解一下他的这本书《与天为敌:风险探索传奇》以及伯恩斯坦量化投资的理解。
 
首先书名我们都知道是《与天为敌:风险探索传奇》,那么到底什么是伯恩斯坦所要阐述的“与天为敌”呢?就像我们玩游戏永远不知道下一张牌是什么一样,上天给了我们很多的不确定性。但是即便是这样,还是有人能够在游戏中稳定的收获利润。所以“与天为敌”的精髓就是学会如何用“确定战胜不确定”。量化投资就是这种投资思想萌生的产物。
伯恩斯坦“与天为敌”——用量化投资战胜不确定!(下)
伯恩斯坦在书中通过大量的运用概率和数学的故事,主要想告诉投资者们要善用“不确定战胜确定”。他还在书中讲述了概率的演变,通过游戏来一较自己概率水平的高低。我国国内的很多基金经理也喜欢玩同类型的游戏。
 
量化投资根据大量的数据分析,通过建立模型来投资。与常见的定性投资是不一样的投资方式。在投资策略方面,定性投资主要依靠投资者的经验来判断,就像中医一样靠医者的经验和感觉判断病症。量化投资更倾向于西医,靠大量的数据模型来判断。
 
量化投资与定性投资都是在市场弱有效或者非有效的基础上进行投资判断的,所以二者的投资本质是一致的。交易者可以根据具体情况进行分析,产生收益组合。但是二者也有不同的地方,量化投资的更强调数据在投资中的作用,定性投资更依赖于个人的主观判断以及上市公司的调研。
 
因为量化投资更注重“纪律性”,所以可以更有效的克服认知的偏差和人性的不足。近年来量化投资的产品数量大大增加,也因短期获利能力以及长期的业绩表现赢得越来越多投资者的喜欢。
 
相较于国内,量化投资这类特点鲜明的产品在海外更容易被接受。不过相信随着国内市场的不断发展和投资者的日渐成熟,量化投资会成为国内未来金融产品发展的重要方向。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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