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伯恩斯坦“与天为敌”——用量化投资战胜不确定!(上)

时间:2017-12-21 08:57来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
伯恩斯坦是一位金融史学家更是一位投资大师。他的风险管理经典著作是其77岁时出版的《与天为敌:风险探索传奇》。伯恩斯坦在书中强调了 量化投资 的重要性,并提出学会量化投资策略用确定战胜不确定 的理念。 我国的投资者可能了解伯恩斯坦的不多,他是极少
伯恩斯坦是一位金融史学家更是一位投资大师。他的风险管理经典著作是其77岁时出版的《与天为敌:风险探索传奇》。伯恩斯坦在书中强调了量化投资的重要性,并提出学会量化投资策略用“确定战胜不确定” 的理念。
 
我国的投资者可能了解伯恩斯坦的不多,他是极少数在亲身经历1929大萧条和2008金融风暴后还依然活跃在市场上的人。伯恩斯坦几乎见证了过去的一个世纪中的每一次金融危机。
 伯恩斯坦“与天为敌”——用量化投资战胜不确定!
伯恩斯坦出身于纽约的一个中产阶级家庭,因其父亲从事金融工作,所以在他读哈弗期间由政治转向经济学。并以优异的成绩取得经济学学士学位。二战后,由于多种原因,他接管了父亲创办的投资管理公司。在他的管理下,公司得到了快速的发展。到1967年公司被出售时资产已经增长了十余倍。
 
伯恩斯坦将高深难懂的金融模型发展提炼成为有效市场理论。并将这一理论变成可以操作的投资策略从而改变了华尔街的投资行为模式,是现代投资管理的里程碑。
 
伯恩斯坦在《与天为敌:风险探索传奇》一书中讲述了概率的演变,通过讲述游戏概率的方式试图去传递投资者要学会用“确定战胜不确定”的思想。这也是伯恩坦创作这本书的精髓,他在书中一再强调的量化投资,也是基于这种投资想法的产物。
 
除了《与天为敌:风险探索传奇》,此前人民大学出版社出版的伯恩斯坦“金融三部曲”也备受投资者们的喜爱。伯恩斯坦金融三部曲是他在上世纪50~70年代期间出版的三本重要著作。“金融三部曲”包括第一部《繁荣的代价》、第二部《华尔街上的经济学家》以及第三部《金融简史》。这三部早期作品将经济学、金融学与历史紧密结合,在不断变化的社会背景下,探讨经济理论、金融体系的运作规律。
 
伯恩斯坦创办的《投资组合管理期刊》,成为了学者和投资者的沟通平台,极大地促进了有效市场理论和组合管理策略应用于投资实践;他一生著作非常多,他将复杂艰深的金融理论以简单易懂的语言展现在大众面前。
 
伯恩斯坦在2009年6月去世后,人们评价他为“金融史学家”,但是这些所有的荣誉都不足以概括他的生平和贡献。
 
今天我们主要对伯恩斯坦的生平进行了一个概述,在下一篇文章中我们将为您详细讲解《与天为敌:风险探索传奇》一书的主要的内容以及伯恩斯坦对量化投资的主要观点。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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