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资深投资顾问高成旺:不要做交易场上的独行侠(2)

时间:2017-12-19 08:52来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
资深交易顾问高成旺先生在直播采访中提到两个主要观点。我们已经在之前的文章中了解到了第一个观点,就是在市场交易中如何协调主观交易与 程序化交易 的应用问题。接下来,我们来说明一下高成旺先生提到的第二点做交易不要越做越孤独。 第一部分、做交易不要

资深交易顾问高成旺先生在直播采访中提到两个主要观点。我们已经在之前的文章中了解到了第一个观点,就是在市场交易中如何协调主观交易与程序化交易的应用问题。接下来,我们来说明一下高成旺先生提到的第二点“做交易不要越做越孤独”。

资深投资顾问高成旺:不要做交易上的独行侠(2)
第一部分、做交易不要越做越孤独
首先在市场交易过程中,每一位交易者都像运动员一样,除了理性的分析还需要强大的执行力和良好的心理素质。与体育竞技一样,交易也是一个偶然性很大的项目。在交易市场中,有足够的胜算也不代表我们就一定会盈利。体育队伍中的严谨性和纪律性,也是我们非常需要应用到交易中的部分。
 
我们很多人亏钱的原因就在于我们的情绪非常波动,随意性太强,交易的执行也非常容易被情绪支配。人性的支配不是我们能轻易克服的,相比一些交易者学习哲学的东西来修心,使用程序化交易会来的更简单、直接、有效。非常关键的一点,我们还是要对自己的建模充满信心,做久了你就会发现,它不一定会比自己做的差,甚至可以做的更好。
 
还有一个非常重要的点是,做交易不要越做越孤独,一个人在家里埋头研究是不行的,我们需要团队的强大支持。但是如果团队中没有一个非常严谨的执行标准,我们也是没有办法做好的。团队是由人组成,每一个人肯定都会有不同的想法,我们需要一个严格的标准来管理团队,这样才能越做越大,越走越远。
 
第二部分、主观交易与程序化交易的优劣势分析
 
首先,人的优势基本有两点
 
1.人会放眼大局看
对于有经验的交易者来说,遇到大行情,就会采用大周期的策略来做。程序不会识别市场环境,这点来说人一定是胜过程序的。
 
2.人会主动做基本面分析
有十足研究经验的人,分析出来的数据和最后使用的数据是差不多的。程序化交易虽然也可以进行分析,但是因为数据具有公开性和滞后性,虽然应用的数据相差无几,但是人在时间上却具有优势。
 
其次,机器的优势也有两点
 
1.主观交易普遍复杂度太高,很多交易者都会因为融合太多信息太过复杂反而不会做交易了。但是程序化交易不同,程序化交易执行奥卡马剃刀原理,即同样的结果,如果能用最少的假设就用最少的假设。大道至简,简单就是最好。这里我们来举个例子看一下,假设我们做突破。做突破可能是个低胜率的交易方式,但是我们可能会为了避免假突破添加了过多的过滤条件,看起来好像提高了胜算率。但是如果遇到行情不配合的情况,可能它就只有30%的胜率,这里面有几笔没跟上,那策略就等同于失效了。
 
2.主观交易者需要向程序化交易者学习统一标准
主观交易标准不断改变,在没有经验的情况下很难做好。所以还是要向程序化交易学习,就是用一个统一的标准去执行,虽然短期无法取得高回报,但是长期统计下来盈利也不会比主观交易差。
 
第三、完成策略开发流程的四个阶段
 
1.历史数据整理
首先要保证历史数据的正确性,然后所有的策略都要拿到历史上去回测。
 
2.开发策略
将市场的基本逻辑变成代码
 
3.交易模拟
这部分主要用来检测代码的完整性,存在一些问题是在历史回测阶段没法发现的,但是在模拟的时候跑一下问题可能就出现了。
 
4.做实盘的小账户测试
这个测试一般历时1-2个月,测试中出现的问题都要在实战中去优化
 
在主观交易转量化交易的过程中,我们还是要跟着团队去学习,程序化交易可以解决你的执行问题,但是它解决不了风格问题,也解决不了你基本面分析的问题,这些还是需要一个团队。我们不能一个人在家埋头研究,不能做交易场上的独行侠,还是要加入到团队中,这样才能发展的更好。
 
(责任编辑:一个量化投资者)
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