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  • 择时性对冲 攻守兼备的量化新武器 日期:2013-03-07 22:40:22 点击:532 好评:2

    对冲一词对于中国市场而言已然不再陌生。从近期市场情况来看,普通的套利机会伴随商品期货、股指期货市场的成熟已经逐渐消失,投资者只能被动等待。相对而言,Alpha对冲策略通过选股对冲来获得相对市场的超额收益,在对冲风险的同时,股票组合的收益也会受到...

  • 套利----发展道路任重而道远 日期:2012-07-10 23:42:05 点击:294 好评:0

    一、国内期货套利交易面临新考验 套利是一种风险可控、收益较为稳定的期货投资方式,与单边操作 不同的是,套利可以令投资者更加稳妥地持有仓位。而真正从套利交易中获得收益、深知风险的套利者,即使预计将有很好的单边行情也会不为所动,因为杠杠作用 下资...

  • 首只量化套利专户产品发行 日期:2012-05-11 20:29:44 点击:470 好评:3

    随着近日《特殊单位客户统一开户业务操作指引(暂行)》出台,基金等机构参与商品期货的所有政策法规已经齐备。证券时报记者了解到,国投瑞银从昨 日起开始发行一款含有商品期货套利策略的基金专户产品。据悉,这是基金公司发行的首只商品期货专户产品,专户...

  • 大豆、豆粕、油脂类合约间套利方法介绍 日期:2010-11-05 17:01:52 点击:371 好评:0

    一、跨月套利 在同一品种不同月份合约之间,如果二者价差脱离正常范围,可进行跨月套利交易,当二者价差进入预期范围时平仓。 1、买近卖远 一般而言,只要近期月份合约价格加上所有交割所需费用后仍低于远期合约价格,理论上均可进行买近卖远的跨月套利。 期...

  • 上海螺纹钢期现套利分析 日期:2010-10-04 15:45:50 点击:364 好评:4

    期现套利是指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利。理论上,期货价格是商品未来的价格,现货价格是商品目前的价格,按照经济学上的同一价格理论,两者间的差距,即基差(基差=现货价格-期货...

  • 白糖套利有感 日期:2010-08-05 09:45:57 点击:365 好评:0

    套利交易因潜在风险相对较低以及收益较为稳定而令部分投资者津津乐道,在年初白糖市场跌宕起伏的行情中也存在不少套利的机会,但是收益的多少未必如想象那样理想。 跨期套利是最常见的套利模式,人们往往是根据商品的持有和交易成本来判断相近合约的合理价差...

  • 民间机构期指套利交易解密:大资金、租专线、上系统 日期:2010-04-21 10:59:28 点击:2968 好评:15

    投资者做股指期货套利交易,在满足资金门槛、技术门槛和策略经验门槛情况下,其最底层物理平台基础条件的优劣,将是影响套利效率的关键因素,而它最容易被投资者忽略,这也是区分专业套利机构的重要标志。 股指期货上市仅三天,其交易量和波动性已令市场惊叹...

  • 港台操盘手详解股指期货套利秘笈 日期:2010-03-04 15:38:38 点击:1040 好评:2

    在沪深300股指期货推出早期,标的波动可能会很大,加上基差效益,会有很多的套利机会,能捕捉这些机会的主要是机构投资者。五一节前夕,在汇聚台湾、香港地区证券界资深人士的股指期货投资实务技巧培训班上,台湾宝来证券策略研发中心首席顾问李进生博士称。...

  • 程序化交易中把握股指期货投资机会 日期:2009-10-17 21:27:45 点击:754 好评:6

    程序化交易在华尔街被广泛应用,其中与股指期货投资有关的程序化交易占有相当的比重,下面笔者将着重介绍程序化交易在股指期货投资中如何应用。 通常来说,程序化交易是投资者根据自身的投资经验和技术理论来编写交易模型,然后电脑依据交易模型自动进行交易...

  • 期指程序化交易概念介绍 日期:2009-10-17 20:24:29 点击:725 好评:4

    1987年美国股市暴跌的罪魁祸首一度被认定是期现市场的程序化交易。期现市场的程序化交易是在电脑程序协助下在市场中进行交易,其被分为两种策略。第一种程序化交易策略是指数套利,利用市场间的价差在一个市场买入同时在另一个市场对冲卖出相同价值的头寸,最...

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