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  • 用简单逻辑创建通道突破策略 日期:2017-08-02 09:17:44 点击:289 好评:8

    在量化投资领域,当冲突破是Technical 技术分析中很重要的一部份,它的观念在于市场价格穿透了之前的价格压力或支撑,继而形成一股新的趋势,我们的目标就是在突破发生时能够确认并建立部位以获取趋势的利润。 一些常见的当冲突破策略都是利用近几日内价格来...

  • 用别人的策略或用自己的策略应该注意些什么 日期:2017-07-27 09:33:56 点击:296 好评:2

    用别人策略交易的投资者一般分为两种,散户和投资机构,因为不擅长写模型,所以只能寻找适合的策略模型来与自己的资金进行对接。那么在挑选策略模型的时候,一定会遇到这样两种情况:一是能看到源代码的策略,这样的策略收益肯定不理想,只能作为参考学习,...

  • 量化交易策略新玩法——量化基本面分析 日期:2017-07-27 09:28:19 点击:179 好评:0

    量化策略的兴起改变了传统的投资模式,创造了一个辉煌的量化时代。但是随着金融环境的变化,纯量化策略已经明显不能适应时代的需要。业内专业人士表示,数理金融的抽象理论在逐渐弱化,金融本身的逻辑变得越来越重要,尤其是在金融危机过后,金融监管越来越...

  • 如何创建量化投资策略 日期:2017-07-26 09:02:47 点击:180 好评:0

    创建量化策略大体分为三步:理论基...

  • 三大算法交易类型分析(下) 日期:2017-07-20 09:26:54 点击:276 好评:2

    二、成本驱动型算法交易 成本驱动型算法的最主要目的是降低交易成本,这里所说的成本主要包括冲击成本和时机风险等隐性成本。降低冲击成本最主要的做法就是将大订单分割成小订单,并将其分散到相当长的一段时间内进行交易,虽然这种做法可以最小化市场冲击,...

  • 三大算法交易类型分析(上) 日期:2017-07-20 09:23:28 点击:381 好评:0

    算法交易起源于上世纪中叶的配对交易。最早应用算法交易的人是对冲基金之父阿尔弗雷德琼斯,1949年它利用空对多3:7的比例进行配对交易,在1955年到1964年间,综合回报率高达28%。随后,配对交易逐步发展,到了19世纪60年代早期,投资者开始利用计算机通过分...

  • 日内交易策略——二次多项式拟合趋势 日期:2017-07-18 09:29:32 点击:475 好评:4

    本篇文章为大家提供一个基于二次多项式拟合的日内趋势交易策略,首先,我们假定可能存在日内序列的趋势,并且假定这个趋势一旦存在就会决定当日价格序列的整体走势。在这个假设的基础上,我们通过对价格进行二次多项式整合的方式,观察多项式的型态来判断趋...

  • 绝对收益型策略的对比 日期:2017-06-30 09:16:41 点击:256 好评:4

    总所周知,私募追求的是绝对收益,但是在单一做多的策略下,由于与股票市场的高度相关性,绝对收益只能是空中楼阁,即使是一些稳健型的私募也只能靠降低仓位来规避市场风险。 随着国内创新策略私募基金的不断发展,一些能够实现绝对收益的策略开始出现。目前...

  • 程序化交易策略宽客训练营8月开赢 日期:2012-06-28 21:25:43 点击:2281 好评:13

    欧美等发达金融市场中有一半以上成交量是由量化交易发出的;西蒙斯的大奖章量化基金年收益率高达35%,是目前连续盈利最稳健的基金之一,量化交易已经成为金融市场的主流趋势。 从事量化交易的人被称为宽客,他们大部分受过严格的科学训练,精通数学、统计等...

  • 解读程序化交易 日期:2012-02-21 12:33:12 点击:1854 好评:25

    1、期货程序化交易模型测试结果很好用,而实盘的时候结果却不如人意,甚至亏损,为什么呢? 期货程序化交易中出现这个问题主要是因为由期货价格随时变动的特点,大家所有的测试无疑都是理想状态的,也就是信号出现的开仓价格就认定为这个价格可以开出,但...

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