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如何做好策略实现与资金管理?(下)

时间:2018-12-22 08:48来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在上一篇文章中主要为大家讲述了如何树立正确的投资理念以及决定盈亏的直接因素是什么?今天我们就来看一下 量化交易 策略和资金管理的目标制定以及需要注意的问题。 我们想要获得稳定的盈利,就先要来了解一下市场中赢家和输家的不同之处在哪里。首先我

我们在上一篇文章中主要为大家讲述了如何树立正确的投资理念以及决定盈亏的直接因素是什么?今天我们就来看一下量化投资策略和资金管理的目标制定以及需要注意的问题。

 
我们想要获得稳定的盈利,就先要来了解一下市场中赢家和输家的不同之处在哪里。首先我们要从二者的成功率上进行对比,其次我们还要在赢家和输家的“盈亏比”以及“盈利与亏损时的单量大小”这两方面进行对比。
量化投资中如何做好策略实现与资金管理?(下)
那么根据我们上篇文章中得出的结论,在一定时期内决定交易盈亏的三个最直接的因素是盈亏比、盈亏时的单量大小和交易成功率。那么我们在学习或者实践的积累中要注意从这三个方面来提高自己的交易能力。选择更优质的量化交易策略可以提高我们的盈亏比;资金管理可以在一定程度上让盈利时的单量比亏损时的单量更大,如果我们想要提高交易成功率的方法的话就要提高我们自身对行情的分析判断能力
 
完整的交易系统一般都包括进场时机的确定,止损位置的设置以及预期的盈利目标。对于进场时机的确定,我们可以根据时间、指标或者空间的重要周期性出现的时刻进行确定。或者在趋势或者型态“突破”成立的时候,进行顺势操作跟进操作,这是一种我们常见的交易策略。例如,前期重要高、低点的突破;经典“中继”和“反转形态”形态的突破;重要均线和趋势线的突破,这些都是我们经常会使用的交易信号。
 
资金管理一般是指对每笔交易数量进行设置以及单量变化的增加和减少。资金管理一般也被称为“单量控制”。如果我们将量化交易看做是一场战争的话,那么资金管理就可以被看做是指挥战争的指挥官对兵力投入的安排。对于股票投资和期货投资来说,资金管理的侧重点有所不同。股票投资的关键主要是“选股”。所以对于股票投资的资金管理来说,会更偏重于资金的“横向安排”即持股结构的确定。
 
但是期货投资并不是这样,在期货市场中我们参与到哪个合约中并不是最重要的。因为每一个品种都会有很多大的机会盈利,所以期货投资主要更偏向于“纵向安排”。简单来说就是分批投入,注重时机。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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