返回首页
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
当前位置: 主页 > 系统交易 >

程序化交易失败的元凶-过度拟合

时间:2018-11-27 08:46来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
随着国内 程序化交易 被越来越多的投资者所接受,对于程序化交易的研究也就越发的深入。越来越多的投资者开始加入到程序化交易这个领域,稳定且持续的盈利成为了越来越多投资者的追求。那么在整个的程序化交易系统开发中,必然会遇到一些问题。 比如我们经常

随着国内程序化交易被越来越多的投资者所接受,对于程序化交易的研究也就越发的深入。越来越多的投资者开始加入到程序化交易这个领域,稳定且持续的盈利成为了越来越多投资者的追求。那么在整个的程序化交易系统开发中,必然会遇到一些问题。

 
比如我们经常会遇到的一个问题就是过度的拟合。提到这个名词大家可能会有点陌生,但这却是很多投资者都会遇到的问题。你可能也遇到过这种情况,比如我们将创建好的交易策略进行回测,回测业绩良好,历史收益曲线图平滑向上,我们自然会觉得这个交易策略会带来一定的盈利。但是当我们将该策略放入实盘执行时,资金曲线却拐头向下,业绩表现差强人意。那么这种情况出现的最重要的原因就是过度拟合。
程序化交易失败的元凶-过度拟合
那么我们来总结一下什么叫过度拟合。过度拟合一般是指对于样本数据来说,描述的准确率非常高。但是对于样本外的数据来说,描述的准确率却非常低。具体应用到程序化交易中,就是策略在历史行情中表现非常好,但是在未来行情中表现不佳。
 
一、过度拟合产生的原因
我们知道了过度拟合的概念,那么过度拟合究竟是如何产生的呢。在程序化交易系统的设计过程中有两个部分可能会造成过度拟合。第一,程序化交易设计的完整交易体规则体系,交易者会将自己开发出来的交易系统放到历史数据中进行测试,目的是观察交易系统在历史行情中的表现。但是在策略的过程中,无法避免根据测试出来的结果对交易规则进行调整。那么这种调整就非常容易造成过度拟合的现象发生。
 
第二,我们在进行数量化实现交易系统的过程中,习惯于用参数来描述系统。程序化交易系统的设计者一般会通过增加或者优化参数来寻找最佳的交易系统。如果优化过度或者加入的参数的个数过多,就会产生过度拟合的现象。
 
二、如何避免过度拟合的发生
1.适当增加历史测试数据样本容量,避免交易次数过少的情况发生。我们要采取大量的历史数据来测试,如果测试数据过少,那么即使我们的系统在样本内的表现非常好,那么也不具备说服力。另一方面是过少的交易次数,往往会增加太多的交易亏损,并且对亏损的交易进行了过滤,这种情况就是一种过度拟合。
 
2.将样本分为内外两部分,我们在进行程序化交易系统设计时可以采用样本内的数据。得出系统后,我们采用样本外的数据进行测试,如果出现了业绩明显下滑的情况,就要注意是否为过度拟合了。
 
3.控制核心参数数量。正如我们前文中提到的系统内参数过多就会导致过度拟合的情况发生。
 
4.在进行系统优化时要将最优参数附近的参数纳入考量范围。如果出现了附近参数性能比最优参数性能低很多的话,就有可能是过度拟合。
 
5.将我们设计完成的交易系统放到其他的产品上进行测试。如果一个系统在某个产品上表现优秀,那么放到另外的产品中它至少会是盈利的。如果不能盈利,我们就要考虑是否是有效的系统。
 
技术热点、行业资讯,教学视频,尽在程序化交易者与量化投资官方微信,低成本传递高端知识!好技术成就致富梦想!欢迎关注!
 
打开微信,轻松扫一扫,即刻关注程序化交易者与量化投资官方微信账号,不容错过的精彩,期待您的体验!!!
(责任编辑:一个量化投资者)
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
------分隔线----------------------------
云量化商城
如果您会开发策略,请进!大量项目等待与您合作!
推荐内容
量化投资培训