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量化投资 纪律性与灵活性如何掌控?

时间:2018-11-26 08:42来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
今天我们要讨论的话题是 量化投资 交易系统的纪律性与灵活性的问题。在很多投资者眼中纪律性和灵活性听起来似乎是相对立的,但是事实却并非如此。对于交易者而言,应当有足够的自我把控能力来执行每一笔交易,无论是盈利还是亏损,熊市还是牛市。 这样的纪律

今天我们要讨论的话题是量化投资交易系统的纪律性与灵活性的问题。在很多投资者眼中纪律性和灵活性听起来似乎是相对立的,但是事实却并非如此。对于交易者而言,应当有足够的自我把控能力来执行每一笔交易,无论是盈利还是亏损,熊市还是牛市。

 
这样的纪律性在一定程度上会限制开放性的思维,他们往往看待问题的角度与一般人有所区别。另外,一旦已经建立的交易系统不再能够持续地产生盈利,那么量化投资交易者就必须有足够的灵活性来放弃这个系统。
量化投资 纪律性与灵活性如何掌控?
禅宗通常会用似是而非的词语来解释现实生活中的非线性的现象:对,错,又对又错,又不对又不错。虽然我们通常第一眼看上去这些词语是荒谬的,但它却说明了时间万物的多面性,尤其是市场中的形态。此外,这些词语也概括了成功交易者的复杂心态。
 
例如说,交易者因为跟随趋势而成功是对的。确实这句话对于趋势交易者来说是对的,但它对那些无偏向的均值回归交易者来说就是错误的。那么这句话我们可以说它是对的,也可以说它是错的。这是由于一些系统交易者会同时使用趋势交易系统和无偏向均值回归交易系统
 
而对于其他市场参与者来说,例如做市商,那么这句话既是对的也是不对的,因为他们之间是通过买卖点差来进行获利,这和均值回归交易和趋势交易都不同。那么总的来说,如果考虑到所有的市场参与者,所有这些话都是对的。
 
市场的本质就是性质永远在不停的变化,我们不能用简单对错、是非来评判这个市场。这也就是为什么会有这么多的量化投资交易风格可以同时在市场中获得盈利的原因。日内交易、摆动交易、长线、中线、趋势型、均值回归型以及其他的种种。这也就是同样的操作有时结果是盈利,有时结果却是亏损的。
 
不要简单的以为这是在肯定市场随机行走理论,从禅宗的角度上来说,既是也不是。虽然不断变化的市场在部分的时间内会体现出随机性。但是这种短期的随机性并没有影响市场在长时间内表现出的均值回归性和趋势性的不断循环往复。
 
我们永远都不会知道现在的市场是趋势阶段还是均值回归阶段,也完全不会预测到它们会在什么时候发生转换,所以开发性和灵活性对于成功的交易者来说是至关重要的。我们越能接受市场什么情况都可能发生的事实,我们就越能更加快速的去适应市场的变化。
 
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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