量化交易系统优化如何追求稳健性？_程序化交易者-最专业的量化投资,高频交易,程序化交易,系统交易网站

系统优化是整个系统研发中非常重要的一个环节。但是一不小心就可能出现曲线拟合或者数据拟合的情况。那么在进行量化交易系统优化时，有哪些技巧可以帮助投资者避免这类情况的发生呢？

首先我们要明确的是量化交易系统优化研究的目的并不是要判断对未来表现预测的准确性。相反的是，它只是寻找针对历史数据中最稳健的参数，希望在使用这样的参数的情况下，未来的系统表现能与过去的表现具有高度相关性。

我们都知道一致性和数据的可靠性是得到有意义的优化结论的前提。我们在这里定义的一致性是针对整个测试，并且针对建仓、平仓和交易费用采用同样的规则。那么对于数据的可靠性，我们的测试数据中应当包含以下几个交易品种，并且同时涵盖所有的市场型态：如，牛市、熊市、趋势市、振荡市等等。

数据的可靠性和一致性是得到有意义的优化结论的前提。我们在这里说的“一致性”是指在整个测试的过程中，针对建仓、平仓和交易费用等采用一致的规则。那么可靠性是指我们在测试数据时应当包含多个交易品种。同时，要涵盖所有市场形态：熊市、牛市、振荡市和趋势市等等。

一旦我们将基础打牢，就要确定用来选择参数的标准。那么在选择交易参数的过程中，我们可以尽可能的寻找那些可以让我们在各种各样的市场形态下，都能够有所作为的参数。在整个优化的过程中我们要对各种各样的参数组合进行测试。整个过程的关键就是包含尽量大而分散的参数组合，其原因是：

1.优化的最终目的是让系统的未来表现与过去表现之间具有高度相关性，大而分散的参数组合提高了我们找到文件的参数组合的可能性。

2。更为重要的是，如果可以供我们选择的参数组合越大越分散，识别并消除局部最优参数组合的可能性就越大。

那么在我们进行具体细节的技巧讨论之前，我们需要建立一个评价系统表现的客观标准，这样就可以帮助我们可以快速的判断参数组合和交易系统是否组足够的稳健。量化交易者要明确的是盈利与最大回调的比值是区分参数组合和交易系统是局部最优还是稳健的最重要的工具之一。

技术热点、行业资讯，教学视频，尽在程序化交易者与量化投资官方微信，低成本传递高端知识！好技术成就致富梦想！欢迎关注！

打开微信，轻松扫一扫，即刻关注程序化交易者与量化投资官方微信账号，不容错过的精彩，期待您的体验！！！

(责任编辑：一个量化投资者)

分享到：微信 QQ好友新浪微博 QQ空间和讯微博股吧