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程序化交易 优化系统的必要性

时间:2018-11-10 08:34来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
建立一个 程序化交易 系统只是我们整个交易工作的第一步。在实盘的操作中我们还要根据不同的市场行情特征变化,对整个交易系统进行优化。那么今天我们就一起来看一下关于系统优化的具体内容。 一、什么是系统优化? 简单来说系统优化就是在原始系统中对它的

 建立一个程序化交易系统只是我们整个交易工作的第一步。在实盘的操作中我们还要根据不同的市场行情特征变化,对整个交易系统进行优化。那么今天我们就一起来看一下关于系统优化的具体内容。

 
一、什么是系统优化?
简单来说系统优化就是在原始系统中对它的参数或者参数组不断进行调整的过程。参数包括:天数、移动平均这样的指标触发或者是通道突破这样的价格触发。那么参数组一般是指参数值的组合,例如两个移动平均的组合分别使用9天和26天的情况。
程序化交易 优化系统的必要性
对于整个程序化交易系统来说,优化是整个系统研发中最有价值的一个部分。如果缺少了这一部分,那么交易者就只能被迫接受默认参数的表现。如果没有去优化的话,我们就很可能会认为一个盈利系统是亏损的。那么最差的结果就是交易者会认为一个失败的系统是盈利的
 
即使系统优化有着这样或那样的优点,但是它也并不是完美无缺的。比如说,如果我们对参数进行优化那么就有可能会导致对未来行情的错误预期。也就是说,优化同大多数工具一样,有着一定的效果但是我们也要用谨慎的科学的态度来对待它。要重视其中存在的局限性,交易者才能够得到正面的效果。
 
二、系统优化的好处
那么除了上文我们提到的那些优化好处外,程序化交易者也可以通过整个对交易系统的优化过程体会一些市场行为。例如市场行情中的均值回归、市场的趋势性等理论概念。即便交易者往往很相信基于某种市场现象的理论的表现是非常稳健的。但是这种自信事实上离正确的估计胜率、盈亏比还是有相当大的一段距离
 
优化的另一个好处是,它可以为实际的交易结果提供一个历史衡量的标准。我们都知道市场本身的特性其实是在不断的发生变化的。当然通过历史表现与目前表现的比较,我们可以快速的判断出这个系统对当前市场的适用性。并且可以准确的衡量是否应该修改或者放弃当前系统。
 
优化还可以为交易者展现出整个程序化交易系统整体的表现分布。通过对一系列参数组合的测试,我们可以得出最大连续亏损次数、胜率以及权衡平仓时间。通过这些,交易者可以依据自身特性选择参数组合
 
我们在其它的文章中也提到过由于交易者的个人特点不同,往往对优化结果是有着不同的看法的。那么整个系统优化的过程也可以帮助交易者避免使用一个与自身特性不相配的系统或参数组合。
 
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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