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量化投资交易系统优缺点分析——带有趋势跟随过滤的均值回归日内

时间:2018-10-29 08:44来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
今天我们要一起来分析的是 量化投资 带有趋势跟随过滤的均值回归摆荡系统和无偏向性均值回归摆荡系统的优缺点。接下来我们就一起来看一下吧! 一、带有趋势跟随过滤的均值回归日内系统 一般来说,该系统的头寸持有时间时几分钟或者是几小时。其中典型的趋势

今天我们要一起来分析的是量化投资带有趋势跟随过滤的均值回归摆荡系统和无偏向性均值回归摆荡系统的优缺点。接下来我们就一起来看一下吧!

量化投资交易系统优缺点分析——带有趋势跟随过滤的均值回归日内系统
一、带有趋势跟随过滤的均值回归日内系统
一般来说,该系统的头寸持有时间时几分钟或者是几小时。其中典型的趋势跟随过滤均值回归日内系统是:带有移动平均过滤的RSI极限。
 
1、优点:
(1)相比其它的交易系统来说拥有更多的交易机会。
 
(2)使用趋势跟随过滤,就可以保证参与到短线和中线趋势中,与此同时也能够抓住中线和长线的市场波动。
 
(3)由于交易的防线和短线趋势或者中线趋势的方向系统,所以交易者就有更强的信心来执行交易信号。
 
(4)可以在短时间内就能够达到一定程度的成功。
 
(5)如果有很好的资金管理匹配的话,每笔量化投资的风险性对资金量来说就非常小。
 
(6)不需要持仓过夜,因为每个交易日都会平掉所有的头寸。
 
2.缺点:
(1)交易者需要时刻提醒自己不能重仓交易。
 
(2)交易机会的增多同时一位者更多的交易决策和压力。
 
(3)每笔交易的盈利都非常小,能够提供足够流动性和波动性的品种不多。
 
二、无偏向的均值回归日内系统
一般来说无偏向的日内均值回归系统的头寸持有时间为几分钟或者几个小时。我们以RSI交叉为例为大家讲解一下。
 
1、优点:
(1)在任何市场形态下都可以进行交易,如趋势,震荡或者其他型态。
 
(2)不需要持仓过夜,每个交易日都会平掉所有头寸。
 
(3)有更多的交易机会。
 
(4)如果有很好的资金管理进行匹配的话,每笔交易的风险相对于资金量来说都是非常小的。
 
2、缺点:
(1)时刻提醒自己不能够重仓交易。
 
(2)更多的决策就意味着更多的压力。
 
(3)每笔的盈利都相对较小,所以能够提供的流动性和波动性高的品种并不多。
 
(4)离场劣势:每笔量化投资都要付出点差或者佣金。并且这些费用都是固定的,时间周期越短,那么系统的盈利空间就越小。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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