量化投资交易系统优缺点分析——中短线无偏向性均值回归系统_程序化交易者-最专业的量化投资,高频交易,程序化交易,系统交易网站

今天我们来一起分析一下量化投资与程序化交易中短线无偏向性均值回归系统以及趋势跟随型摆动系统的优缺点。

一、中短线无偏向性均值回归系统

一般来说，中选线无偏向性均值回归系统的头寸持有时间为3至8周。典型的中短线无偏向性均值回归系统有：带有ADX过滤的布林带，带有CCI过滤和时间平仓的慢速随机指标，带有CCI过滤的慢速随机指标。

1.优点：

（1）这类量化投资与程序化交易系统的头寸持有时间均较短，所以相比其它的交易系统就会有更多的交易机会。

（2）正是因为有更多的交易机会所以就会让交易系统的测试结果可信度更高。

（3）由于系统的偏向性交易低，所以它们会有比使用趋势过滤的系统更多的交易机会。

（4）与传统趋势跟随策略不同的是，这些系统在交易开始前就已经对风险和回报进行了度量。所以在建立头寸的时候就可以设置止盈和止损，这样就减少了滑点出现的可能性。

2.缺点：

（1）同样，由于交易机会的增多，决策和压力也就随着增大。

（2）由于在量化投资与程序化交易系统中没有使用趋势跟随过滤，所以交易系统的可靠性较弱，同时交易者在价格回调中就有更多的可能性会放弃系统。

（3）在策略中只能够使用有限的品种。

二、趋势跟随型摆动系统

对于趋势跟随型摆动系统来说，一般的头寸持有时间时1至15天。其中带有15天建仓、8天平仓和7.5时间平仓的通道突破是典型的趋势跟随型摆动系统。

1.优点：

（1）可以在长线交易者忽略的短趋势中获得盈利。

（2）短时间内会有更多的交易机会。

（3）通常情况下会设置相应的止盈目标，这会像时间平仓一样对交易者的心理有所帮助。

（4）由于市场中绝大多数的策略都是用了时间平仓，这就促使趋势交易者更容易接受在最近低点卖出，在最近高点买入的建仓信号。

2.缺点：

（1）每笔平均交易盈利都较小。

（2）能够盈利的品种不多，这些品种都需要有非常高的波动性和流动性来弥补交易中固定的费用。

（3）日内交易多，这就意味着量化投资与程序化交易者必须在交易日内全神贯注的盯着电脑屏幕，所以通常交易者的压力会非常大。

（4）除交易团队和机构交易者外，不可以使用24小时交易品种。

技术热点、行业资讯，教学视频，尽在程序化交易者与量化投资官方微信，低成本传递高端知识！好技术成就致富梦想！欢迎关注！

打开微信，轻松扫一扫，即刻关注程序化交易者与量化投资官方
微信公众号
，不容错过的精彩，期待您的体验！！！

(责任编辑：一个量化投资者)

分享到：微信 QQ好友新浪微博 QQ空间和讯微博股吧