量化投资交易系统优缺点分析——带有趋势跟随过滤的中线均值回归_程序化交易者-最专业的量化投资,高频交易,程序化交易,系统交易网站

今天我们来一起看一下量化投资与程序化交易中带有趋势跟随过滤的中线均值回归系统的优势和弱势，希望大家学习之后能够有所启发。

一般来说带有趋势跟随过滤的中线均值回归系统的头寸持有时间为6至10周。我们在这里以带有移动平均过滤的布林带以及带有移动平均过滤的RSI极限为例进行分析。

一、优点：

1.与日内交易系统相比平均每笔盈利较高。

2.由于这些系统通常依靠的是市场均值回归的倾向进行获利。所以交易者可以在振荡市场中获利也可以在趋势市场中获利。

3.虽然与长线趋势跟随系统相比，需要作出更多的决策，但是心理压力了仍然要比日内交易系统小。

4.相比于趋势跟随系统，这些量化投资与程序化交易系统的胜率较高，最大连续亏损次数较低。

5.当这些系统的交易方向与长期趋势方向一致时，它们同时也利用了市场回到平均值的倾向。所以，从交易者的角度来看，这些交易执行起来是很容易的。如果对于长期趋势的方向非常有信心，且沿着趋势的方向买低卖高，那么这也将有利于交易者在受到亏损后继续执行交易系统发出的信号。

6.策略的整体表现较为平稳，这是由于这些系统往往很少会在某个市场持有长时间的头寸，交易者可以从多个品种组成的策略中获得收益，同时也可以摆脱长期持有头寸的巨大压力。

7.这些系统有时会预先设定好止盈的位置，这样做可以减少滑点发生的可能性。

二、缺点

1.头寸占用资金时间较长。

2.每笔量化投资与程序化交易的亏损不小于平均盈利。通常情况下这类系统的交易机会都是比较少的，所以交易者就必须拥有非常强大的纪律和耐心来关注市场，时刻等待机会的到来。缺乏耐心和纪律都会让交易者根据比较差的信号进行交易，比如根据那些低回报率的信号进行交易。

3.交易品种中表现稳定的并不多，所以我们的策略只能够选择有限的品种。

4.比较少的交易信号通常一位者测试结果的可靠性降低。

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(责任编辑：一个量化投资者)

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