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量化投资交易系统优缺点分析——长线趋势跟随系统

时间:2018-10-24 08:44来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们常说做交易之前要先了解自己,无论是何种形式或者时间周期的成功交易都是非常难以执行的。这是因为市场上总是存在着买家和卖家这样的对手,所以我们很容易推断大概有50%的交易者是盈利的。但事实是,盈利的 量化投资与程序化交易 者要比我们想象的少得多

我们常说做交易之前要先了解自己,无论是何种形式或者时间周期的成功交易都是非常难以执行的。这是因为市场上总是存在着买家和卖家这样的对手,所以我们很容易推断大概有50%的交易者是盈利的。但事实是,盈利的量化投资与程序化交易者要比我们想象的少得多,这是因为成功的交易执行起来是非常不易的。

 
针对交易者采用不同的交易系统,是趋势交易还是均值回归交易;采用不同的时间周期都会让交易者的表现有所差别。但是当我们将这些移除这些因素,交易者无疑不是在与人的本性作斗争。比如人性中的恐惧、贪婪、急躁以及追求完美和舒适等等。
量化投资交易系统优缺点分析——长线趋势跟随系统
成功的量化投资与程序化交易趋势交易者往往会强迫自己去做那些不自然和不舒服的事情,比如在最近高点买入,在最近低点卖出又或者接受小于50%的胜率,让盈利奔跑等等。均值回归交易即使在很多方面都与趋势交易不同,但是均值回归交易者同样需要强迫自己做那些不舒服、不自然的事情。坚持与众不同,一旦价格到达几点就反向交易。
 
不管是哪种交易,交易者都必须放弃那些容易的交易习惯,培养自己的耐心、纪律性和灵活,无论有多么困难也要坚持自己的计划。我们知道在交易中有无数的交易系统和时间周期,但是不同的交易系统和时间周期之间并不是互不相容的。
 
长线趋势跟随系统的一般持有时间为5至10个月。我们以最常见的MACD交易系统为例。
 
一、优点
(1)不需要每天进行操作。
(2)不需要太关注市场
(3)一般情况下,平均每笔交易的盈利最大,并且也有非常好的盈利与最大回调比值。
(4)策略中可以包含负相关或者不相关的品种
(5)因为需要最少的决策,所以可以被看做是压力最小的程序化交易策略。
 
二、缺点
(1)缺少必要的活力
(2)长期占有资金
(3)不能够抓住非常明显的短线机会,例如:新闻事件、政府报考等。
(4)一般情况下胜率较低,并伴随较高的最大连续亏损次数。
(5)比短线交系统的每笔交易要冒更大的风险。
(6)不能抓住市场中的短线和中线波动。
(7)由于量化投资与程序化交易的持有时间很长,测试产生的交易次数有限,就会导致有些结果不那么可信,例如最大连续亏损次数和最大回调。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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