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量化投资 RSI交叉系统的应用方法

时间:2018-10-22 08:32来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
今天我们要学习的是 量化投资与程序化交易 中RSI交叉的相关内容。希望大家在看了这篇文章之后能够有所收获哦! 如果两个周期前的14周期RSI的值小于25,并且1周期前要大于25。那么该系统就会产生多头信号。当个周期前的RSI的值大于75并且1周期前的小于75,那

今天我们要学习的是量化投资与程序化交易中RSI交叉的相关内容。希望大家在看了这篇文章之后能够有所收获哦!

 
如果两个周期前的14周期RSI的值小于25,并且1周期前要大于25。那么该系统就会产生多头信号。当个周期前的RSI的值大于75并且1周期前的小于75,那么量化投资与程序化交易系统产生空头信号。与七连星转向系统类似,当短期趋势出现转向后,该系统就会产生交易信号。
量化投资 RSI交叉系统的应用方法
1.建立多头头寸:
RSI(@,14)[-2]<25 AND RSI(@,14)[-1]XABOVE 25
 
2.平多头头寸-条件1,设定“价位”为:
EntryPrice(@,0,All,ThisTradeOnly)+(.03*EntryPrice(@,0,All,ThisTradeOnly))
 
3.平多头头寸-条件2,设定“价位”为:
EntryPrice(@,0,All,ThisTradeOnly)-(.01*EntryPrice(@,0,All,ThisTradeOnly))
 
4.建立空头头寸:
RSI(@,14)[-2]>75 AND RSI(@,14)[-1]XBELOW 75
 
对于空头平仓条件,与多头相比,只需要反转所有的加减号即可。通过测试结果我们可以看出相较于转向系统,RSI交叉胜率更好,连续亏损次数更低。
 
回想一下我们之前讲过的量化投资与程序化交易MACD系统,RSI与MACD最大的区别就在于:MACD的建仓和平仓条件时完全基于根据时间周期产生的指标,也就是指数移动平均。相对应的,RSI极限的一个平仓条件完全是基于资产的百分比值。
 
我们的止盈条件是基于RSI指标是能够能够到达某个值,止损条件时基于建仓时合约值的2.5%,这就说明了我们要减少止损值,用来弥补因为时间周期缩短而带来的较小的波动性。
 
我们也很容易就能够想到,由于合约在短时间周期中波动性减小,而我们并没有调整止损值,这就导致存在较少的盈利和较为大的亏损的情况。
 
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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