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量化投资 短线系统中均值回归系统如何应用?

时间:2018-10-20 08:41来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
今天我们要一起学习的是 量化投资与程序化交易 短线系统中的使用60分钟数据的均值回归系统以及无偏向的均值回归系统的相关测试以及二者的相互比较。那么下面我们就一起来看一下吧。 一、使用60分钟数据的均值回归系统 正常情况下,如果选择的时间周期越长那

今天我们要一起学习的是量化投资与程序化交易短线系统中的使用60分钟数据的均值回归系统以及无偏向的均值回归系统的相关测试以及二者的相互比较。那么下面我们就一起来看一下吧。

量化投资 短线系统中均值回归系统如何应用?
一、使用60分钟数据的均值回归系统
正常情况下,如果选择的时间周期越长那么可供系统交易者进行选择的盈利交易系统就越多。我们在这里主要选择3个基于60分钟数据的交易系统,交易品为纳斯达克100指数。测试的历史数据时间设定为1998年11月30日至2004年1月30日。
 
通过测试,我们将该量化投资与程序化交易系统60分钟下的数据结果列出如图5.7。尽管表现有所提高,特别是该系统使用的是更短时间周期的数据。不仅如此,通过图5.7我们也可以看出,系统的胜率以及盈利与最大回调的比值均有所提高。但是交易者绝对不能因为不错的表现,就放弃了更长的时间周期。因为一般来说,量化投资与程序化交易系统的表现是会随着时间周期的缩短而变差的。
量化投资 短线系统中均值回归系统如何应用?
二、无偏向的均值回归系统
不知道大家有没有听说过七连星转向系统。七连星转向系统能够起作用的原因是当市场逐渐进行极端的超卖或者超买的情况下,系统即产生交易信号。举例说明,当市场连续7根阳线,然后最近1根为阴线时,系统就会产生空头信号。
 
该系统的平仓方法有很多,但是我们还是比较建议交易者在反向的七连星出现时进行平仓,然后再使用建仓时总资产的百分之一来作为止盈或者止损的目标值。
 
1.建立多头头寸:
Close(@)[-8]>Close(@)[-7]AND
Close(@)[-7]>Close(@)[-6]AND
Close(@)[-6]>Close(@)[-5]AND
Close(@)[-5]>Close(@)[-4]AND
Close(@)[-4]>Close(@)[-3]AND
Close(@)[-3]>Close(@)[-2]
AND Close(@)[-2]<Close(@)[-1]
 
2.平多头头寸-条件1:
Close(@)[-7]<Close(@)[-6]AND
Close(@)[-6]<Close(@)[-5]AND
Close(@)[-5]<Close(@)[-4]AND
Close(@)[-4]<Close(@)[-3]AND
Close(@)[-3]<Close(@)[-2]
AND Close(@)[-2]<Close(@)[-1]
 
3.平多头头寸-条件2,设定“价位”为:
EntryPrice(@,0,All,ThisTradeOnly)+(.01*EntryPrice(@,0,All,ThisTradeOnly))
 
4.平多头头寸-条件3,设定“价位”为:
EntryPrice(@,0,All,ThisTradeOnly)-(.01*EntryPrice(@,0,All,ThisTradeOnly))
 
对于空头建仓信号以及平仓条件1,与多头相比,只需要所有的大于和小于号。对于空头平仓条件2和3,只需要反转所有的加减号。
量化投资 短线系统中均值回归系统如何应用?
量化投资 短线系统中均值回归系统如何应用?
将图5.8与图5.7进行比较,不难发现趋势趋势跟随过滤之后,系统的盈利与最大回调的比值(P:MD)明显出现了降低,并且最大连续亏损次数减小,胜率提高。最值得我们注意的是最大回调减少明显。即使量化投资与程序化交易趋势跟随型均值回归系统更加稳健,但巨大的回调仍然意味着如果账户资金较少,那么就有可能无法度过这个难关。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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