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程序化交易 趋势跟随均值回归系统简述(3)

时间:2018-10-15 08:45来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
大家还记得我们在前面讲的带有200天移动平均过滤的RSI极限的例子吗?RSI极限存在的缺陷之一就是每笔 量化投资与程序化交易 的平均持仓时间与中线趋势跟随系统差不多。我们可以通过改变平仓条件来对这个问题进行解决。我们今天要学习的是带有200天移动平均过

大家还记得我们在前面讲的带有200天移动平均过滤的RSI极限的例子吗?RSI极限存在的缺陷之一就是每笔量化投资与程序化交易的平均持仓时间与中线趋势跟随系统差不多。我们可以通过改变平仓条件来对这个问题进行解决。我们今天要学习的是带有200天移动平均过滤的布林带的相关内容。

程序化交易 趋势跟随均值回归系统简述(3)
同样我们还是利用CQG来编写出趋势跟随型均值回归系统,代码如下:
 
1.建立多头头寸:
Close(@)[-1]XBELOW BLO(@,Sim,20,2)[-1]AND
 
Close(@)[-1]>MA(@,Sim,200)[-1]
 
2.平多头头寸 -条件1,设置“价位”为:
BMA(@,Sim,20)[-1]
 
3.平多头头寸 -条件2,设置“价位”为:
EntryPrice(@,0,All,ThisTradeOnly)-(.025*EntryPrice(@,0,All,ThisTradeOnly))
 
4.建立空头头寸
Close(@)[-1]XABOVE BHI(@,Sim,20,2)[-1]
 
AND CLose(@)[-1]<MA(@,Sim,75)[-1]
 
5.平空头头寸-条件1,设置“价位”为:
BMA(@,Sim,20)[-1]
 
6.平空头头寸 -条件2,设置“价位”为:
EntryPrice(@,0,All,ThisTradeOnly)+(.025*EntryPrice(@,0,All,ThisTradeOnly))
程序化交易 趋势跟随均值回归系统简述(3)
图4.5表示了1992年12月31日至2002年12月31日之间的测试结果。相对于RSI极限系统来说,布林带系统的平均交易时间以及在市场的时间百分比和P:MD都出现了明显的减少。这一切要归功于均值回归布林带系统使用的是20天移动平均的平仓条件,而不是持仓直至获得制定盈利。这样的改变在很大程度上提高了量化投资与程序化交易系统的胜率。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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