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程序化交易 趋势跟随均值回归系统简述(1)

时间:2018-10-12 08:41来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
虽然趋势跟随系统通常都是顺着长期趋势的方向进行建仓。但是一些 量化投资与程序化交易 趋势系统却也非常适合用于均值回归中。可能他们会在一些方面上有这样或者那样的问题。但是这些趋势系统却非常适合新手来执行。这是因为他们通常会在近期市场的极点进行

虽然趋势跟随系统通常都是顺着长期趋势的方向进行建仓。但是一些量化投资与程序化交易趋势系统却也非常适合用于均值回归中。可能他们会在一些方面上有这样或者那样的问题。但是这些趋势系统却非常适合新手来执行。这是因为他们通常会在近期市场的极点进行建仓。

程序化交易 趋势跟随均值回归系统简述(1)
在近期高点建立空仓,近期低点建立多仓。于此同时长期趋势也是沿着这个方向进行发展。另外我们所说的极点通常是长期趋势中次要趋势的极点,这也能够在很大程度上给交易者更大信心。
 
在均值回归系统中,一旦出现市场价位回到平均位置的情况。那么交易者就会获利进行平仓。在建仓时,交易者要定量风险和回报。这样就会帮助我们排除让盈利奔跑的心理障碍。
 
下面为大家讲解一下带有200天移动平均过滤的RSI极限系统。在这个量化投资与程序化交易系统中我们使用200天移动平均来作为过滤的指标,来等待市场达到RSI的超买或者超卖的状态。换句话说,长期趋势的方向和交易的方向是保持一致的。由于我们交易的通常都是长期的趋势方向,那么就可以在平均价位之外的某个为之设置止盈。
 
利用CQG,我们可以编写出使用RSI极限,200天移动平均过滤指标,2.5%止损的趋势跟随型均值回归系统代码如下:
 
1、建立多头头寸
RSI(@,9)[-1]<35 AND CLOSE(@)[-1]>MA(@,Sim,200)[-1]
 
2、平过头头寸-条件1
RSI(@,14)[-1]XABOVE 60
 
3、平多头头寸-条件2
EntryPrice(@,0,ALL,ThisTradeOnly)-(.025*EntryPrice(@,0,ALL,ThisTradeOnly))
 
4、建立空头头寸
RSI(@,9)[-1]>65 AND CLOSE(@)[-1]<MA(@,Sim,200)[-1]
 
5、平空头头寸-条件1
RSI(@,14)[-1]XBELOW 40
 
6、平空头头寸-条件2
EntryPrice(@,0,ALL,ThisTradeOnly)+(.025*EntryPrice(@,0,ALL,ThisTradeOnly))
 
以上的这些代码支队现金合约的测试有效,假如量化投资与程序化交易者想要测试期货策略,那么就绝对不能使用基于合约百分比值的止损。相对应的,应当使用固定金额进行止损。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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