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程序化交易系统 中线均值回归的止损和止盈

时间:2018-10-11 08:37来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
今天我们要讲的是 量化投资与程序化交易 中均值回归系统的相关内容。我们都知道市场中的波动要比趋势多得多。所以均值回归系统通常会比趋势跟随系统的胜率更加高。但是很多情况下均值回归系统交易的建仓价位都是比较随机的,而且在有了一定数量的盈利之后就

今天我们要讲的是量化投资与程序化交易中均值回归系统的相关内容。我们都知道市场中的波动要比趋势多得多。所以均值回归系统通常会比趋势跟随系统的胜率更加高。但是很多情况下均值回归系统交易的建仓价位都是比较随机的,而且在有了一定数量的盈利之后就会开始平仓。所以,通常情况下均值回归系统的平均盈亏比与总体表现都比趋势跟随系统要差一些。

程序化交易系统 中线均值回归的止损和止盈
但是我们绝对也不能仅凭这一点就判断均值回归的交易者就没有趋势交易者更加成功。成功的均值回归交易者都会在基本的量化投资与程序化交易系统技术中加入一些随机的因素。换句话说,均值回归交易者会对一些无法进行归纳的元素进行整合。这些元素有很多,例如:战争、自然灾害和政府报告等等。
 
有过中线均值回归量化投资与程序化交易系统测试结果的交易者可能会发现这样一种情况。那就是经常会出现在同一个交易日内市场既触及止损,也触及了止损。通常来说,理想的日内交易数据可以准确的说明这笔交易到底是止盈还是止损。在历史数据不够充足的情况下,建议交易者可以作为止损处理。
 
在实际操作中,使用建仓时合约价值的百分比来当做止损的指标是非常常见的。但是我们的策略中往往包含的期货合约由于到期日的问题对数据进行了处理。所以这些品种的零值都是相对的。如果坚持利用基于百分比的止损就会导致错误的测试结果。
 
当然如果简单只用一个固定的数值作为止损值,也不是一个非常好的方案。我们在利用历史数据进行测试时,通常会选用长时间的历史数据,那么在这期间品种的价位会有非常大的变化。所以利用固定数据进行止损就非常可能会低估或者高估了实际交易中潜在的风险。
 
如我们上文所说,在测试期间品种的价位会发生非常大的变化,那么就意味着策略中的部分结果就有可能被严重的扭曲。因此在这个问题上,交易者可以利用一些指标来触发止损,比如20天移动平均的2.5倍标准差。
 
当然这也只是许多解决方案的其中一种,大家也可以尝试其它的解决方案。来完善我们的量化投资与程序化交易系统。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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