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程序化交易系统中 跟随系统的相互比较

时间:2018-10-05 08:38来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
量化投资与程序化交易 趋势跟随系统的种类有很多,每一种都有自身的优势和劣势,那么交易者应当如何在如此繁多的系统中找到自己想要的呢?今天我们就通过对比来为大家理清思路。 一、布林带与Ichimoku三移动平均 我们分别对两个系统进行测试,Ichimoku三移动

量化投资与程序化交易趋势跟随系统的种类有很多,每一种都有自身的优势和劣势,那么交易者应当如何在如此繁多的系统中找到自己想要的呢?今天我们就通过对比来为大家理清思路。

程序化交易系统中 跟随系统的相互比较
一、布林带与Ichimoku三移动平均
我们分别对两个系统进行测试,Ichimoku三移动平均测试结果(如下图3.5),布林带系统测试结果(如下如3.10)。我们通过观察两图对比发现,仅从总净盈利来说,Ichimoku三移动平均交叉要稍微强一些,但是这个结论并不是正确的。我们可以看出虽然布林带系统产生的净盈利要比三移动平均产生的净盈利小,但是这一点完全不足以说明系统的优劣。
程序化交易系统中 跟随系统的相互比较
 
程序化交易系统中 跟随系统的相互比较
假设某位量化投资与程序化交易者手中管理了20万美元的资产,那么Ichimoku的三移动平均年均回报率就为7.66%且最大回调为25.46%。那么相对应的,在相同的条件下布林带系统的平均年回报率为5.37%。但是在承受的风险方面,布林带系统只需要承受大概一半的风险。
 
也就是说如果我们把需要承受的风险与净盈利联系起来的话。那么很明显布林带的表现要更好。当然我们只需从(图3.5和图3.10)中也能够看出这一点。布林带的P:MD值大概为3.79,而Ichimoku的三移动平均仅为3.01.
 
通过这样的对比我们可以得出一个结论。就是我们绝对不能单纯的分析总的净盈利。单纯从净盈利得出的分析结果是没有任何意义的。我们在分析时通常将净盈利与最大回调联系起来,最大回调可以帮助量化投资与程序化交易投资者度量风险。虽然我们通过图片看出布林带的净盈利并没有Ichimoku好,但是布林带的P:MD要更高。
 
二、MACD与布林带
在MACD与布林带系统的对比中,显然MACD要更加占据优势。因为MACD不仅拥有更高的P:MD,它还有拥有更高的盈利百分比、盈亏比以及更为少的连续亏损次数。既然是这样的话,那么为什么还会有很多交易者选择使用布林带系统呢?
 
这是因为交易者在使用MACD系统时就必须要有承受其最大回调的心理准备。假如某位交易者管理着10万美元的资金,那么如果使用MACD系统的话那就要承受42.55%的最大回调。还有一点也非常重要,那就是如果交易者想要得到MACD的高收益,交易者就必须有足够的耐心持有头寸大约143天之久。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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