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价格触发趋势跟随指标在程序化交易系统中的应用(上)

时间:2018-09-20 08:44来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
今天要为大家将的是价格触发的趋势跟随指标中的唐奇安通道突破和均值的回归指标中的摆荡指标。希望通过这些指标的学习,能够为大家在建立 量化投资与程序化交易 系统提供一些新的想法。 一、唐奇安的通道突破 我们要知道理查德唐奇安的通道突破并不仅仅是一

今天要为大家将的是价格触发的趋势跟随指标中的唐奇安通道突破和均值的回归指标中的摆荡指标。希望通过这些指标的学习,能够为大家在建立量化投资与程序化交易系统提供一些新的想法。

价格触发趋势跟随指标在程序化交易系统中的应用(上)
一、唐奇安的通道突破
我们要知道理查德唐奇安的通道突破并不仅仅是一个价格触发得到的趋势跟随指标,它同时也是一个完整的止损转向交易系统。当市场价格出现高于或者等于前n个时间周期的最高点时,就可以将其成为一个交易信号。
 
唐奇安通道突破系统虽然看起来非常简单,但在实际应用中却能发挥很大的作用。原因就在于它抓住了新手交易者的一个最重要的心理缺陷。新手交易者往往偏爱买低卖顶,这就为通道突破策略提供了机会。
 
因为通道突破一般只在趋势形成之后进行量化投资与程序化交易,所以它一般会将开仓点设置在关键的支撑位和阻力位上。当趋势逐渐明朗,那些试图抓住反转趋势的交易者而就不得不平仓认输,进而提高了系统回报率。
 
二、摆荡指标
可以毫不夸张的说,我们常用的均值回归指标都是摆荡指标。目前市场上将当下流行的摆荡指标分为三大类即:微分摆荡指标,百分比摆荡指标和统计摆荡指标。摆荡指标主要是利用市场情绪化引起的均值回归作为盈利的主要因素。
 
虽然有时数学技术指标在判断市场情绪方面比不上一个成熟的交易者,但是摆荡指标可以帮助量化投资与程序化交易投资者建立一个牢固的风险管理机制,所以摆荡指标在市场中仍然是一个非常有效的工具。下面我们主要就百分比摆荡会标中的随机指标进行说明。
 
随机指标是由乔治莱恩发明的,它的原理是,当市场到达了一个非常不稳定的极点时,收盘价会非常接近于当天的最低价和最高价。当市场失去动量后,收盘价会逐步背离这个市场。
 
我们来观察下面的图2.17:基于百分比的快速%K,用于衡量最近的收盘价在一定时间周期内(最常用的为9天和14天)的总波动范围内的相对位置。最常用的随机指标一般分为两种,一种为慢速D%(SD)另一种为慢速%K。两个随机指标都会产生两根位于0-100之间的曲线。一般来说,70—80之前为超买区域,20—30之间为超卖区域。超卖或者超卖区域内SK线对SD线的穿越时交易的信号。
价格触发趋势跟随指标在程序化交易系统中的应用(上)
14天随机指标在SD低于15时产生多头信号,在SD高于85时产生空头信号.同时再反转使用趋势跟随指标,比如移动平均包络,就可以把这个均值回归指标变成一个完整的交易系统。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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