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程序化交易如何正确的建仓和平仓

时间:2018-09-08 08:43来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
今天我们要一起讨论的是很多投资者都非常关心的问题,那就是如何建仓和平仓。建仓和平仓在很大程度上影响了量化投资与 程序化交易 的成功与否。 一、建仓 从某些角度来说,成功的交易需要我们放弃一些传统的行为方式。生活经验往往告诉我们要避免错误、瑕疵

今天我们要一起讨论的是很多投资者都非常关心的问题,那就是如何建仓和平仓。建仓和平仓在很大程度上影响了量化投资与程序化交易的成功与否。

程序化交易如何正确的建仓和平仓
一、建仓
从某些角度来说,成功的交易需要我们放弃一些传统的行为方式。生活经验往往告诉我们要避免错误、瑕疵、痛苦和不确定性,寻求完美和愉悦。这些生活经验告诉我们要寻找一个相对“完美”的建仓点。这种行为会导致两种情况的出现:第一,因为建仓点不够完美而放弃交易。第二,投资者带着对“完美”建仓点的严格要求,一直等待更加“完美”的建仓点。
 
但是我们要知道,一个完美的建仓点并不意味着它就一定是成功的。完美的建仓点通常是市场的绝对高点或者是绝对的低点。这就会让投资者失去很多明显趋势的交易机会。趋势交易的建仓点与“完美”建仓点不同。投资者在进行趋势交易时,通常只要求投资者在市场最近的高点或者低点进行交易。趋势交易的获利方式是在于投资者可以在趋势开始之后进入市场,在趋势结束之后退出。
 
二、平仓
很多交易新手都习惯于把目光过多的放在如何建仓上。而在平仓时也往往将注意力放在亏损还是盈利上。但是成功量化投资与程序化交易最让人难以捉摸的要点却是不要过度的注重平仓时是亏损还是盈利。行为金融学说明,平仓策略难以获得成功的一个原因是对平仓价位的非理性关注。
 
如果投资者将注意力过多的放在平仓的价位上就会造成过早退出盈利交易的情况。投资者应该选择在一个更加舒服且合乎情理的价位上进行建仓,这样就很容易确定交易的风险。
 
当投资者的头寸有了一定的盈利之后,市场价位就会离我们感到舒服的那个价位越来越远。投资者也开始逐步担心市场会不会反转,投资者的自信也将逐渐的消失。这种对小盈利编程亏损的担心是非理性的,会阻碍我们获取大的盈利。
 
当量化投资与程序化交易投资者手中的头寸盈利情况逐步发生变化,就会过多地关注建仓的价位,这回让投资者有一种错误的安全感。我们时常会觉得,因为我们建仓时的价位是市场最近出现的一个价位,市场很有可能会回到这个价位。这种对参考价位的非理性关注,往往会产生一种莫名其妙的自信,即使市场已经偏离建仓价位很多,我们还会苦苦等待市场回到这个价位,最终结果就是让亏损变得不可收拾。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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