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打造完美的程序化交易系统的必要条件(下)

时间:2018-07-18 08:53来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在上一篇文章中提到,完善的交易系统通常包括交易体系、监控体系和风险控制体系这三个方面。还记得我们在文章最后提到的那个问题吗,投资者如何在繁多的交易系统中挑选出优秀的 程序化交易 系统呢?今天我们就一起来学习一下吧! 一、交易体系的三个基本

我们在上一篇文章中提到,完善的交易系统通常包括交易体系、监控体系和风险控制体系这三个方面。还记得我们在文章最后提到的那个问题吗,投资者如何在繁多的交易系统中挑选出优秀的程序化交易系统呢?今天我们就一起来学习一下吧!

打造完美的程序化交易系统的必要条件(下)
一、交易体系的三个基本原则:
 
(1)简单:
在上一篇文章中我们也提到过,市场中的价格是瞬息万变非常复杂的。如果我们用一套同样非常复杂的交易系统去描述复杂的市场,那么只能让整个交易变的越来越复杂,投资者很难在这复杂的体系中快速做出反应。所以我们应该使用一套精确且简单高效的系统去描述市场,才不会让投资者在大量的随机事件里晕头转向。
 
(2)捕捉规律性的能力:
我们常说市场行情是非常复杂的,但事实上市场的运行总结来说只有三种,即为:横盘,上涨和下跌。一般我们说市场的上涨和下跌都是比较容易进行描述的。但事实上大部分时间内,市场都处于横盘的状态。横盘时没有明显的趋势变化,所以投资者应该考虑去掉横盘,也就是说在横盘时选择不做单,或者说在横盘时尽量少亏钱或者不亏钱。耐心等待明朗趋势的出现,然后利用趋势进行获利。
 
(3)过度优化
很多朋友在建立程序化交易系统时都会出现这样的问题。这是人内心潜在思维在影响交易者试图找出最完美的交易方法和交易系统。但是如果我们认真的去思考一下就会发现,市场的价格变化是很多大量的随机因素促使的,这其中就包含了人的心理因素。因此市场呈现的状态是非常复杂且为非线性的。
 
但是我们的交易系统与市场不同,交易系统是线性的,它往往只能帮助投资者捕捉到市场中规律性的一面。但对交易者来说这已经非常充分了,过度的优化其实对收益并没有什么帮助。
 
二、风险控制:
这是一个老生常谈的话题,提到程序化交易就势必要提到风险控制。那么在我们对交易系统进行设计时又应该注意哪些问题呢?
 
(1)将风险量化
我们在进行交易时,每笔应该交易多少收,最大回撤我们都应该在交易之前就有一个比较好的把控。
 
(2)分散风险
不要把鸡蛋都放在同一个篮子里,这个简单的道理相比大家都非常清楚。我们在交易时也是一样,要学会分散交易的风险,这样才能够尽量的降低风险。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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