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程序化交易应该从概率方面着手

时间:2018-05-28 08:48来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
关心 量化投资 的朋友可能都听说过《海龟交易法则》这本书,这本书交易讲述的是海龟所使用的交易系统是一个完整的交易系统,其中从概率角度思考问题的方式相信也让很多朋友留下了很深刻的印象。我们在实际的交易中也是如此,在了解概率之前我们来先了解一下

关心量化投资的朋友可能都听说过《海龟交易法则》这本书,这本书交易讲述的交易系统是一个完整的交易系统,其中从概率角度思考问题的方式相信也让很多朋友留下了很深刻的印象。我们在实际的交易中也是如此,在了解概率之前我们来先了解一下累积概率和概率密度在交易中的实际运用。

程序化交易应该从概率方面着手
一、建立概率思维
(1)累积概率
一般来说,累积概率是指在不确定的分析中,当我们的净现值期望相对较低时,投资者就需要进一步的了解在某个区间内,项目经济效益发生的概率有多大。我们在计算这一区间内的可能性时就要取整个区间内的概率之和,我们将这个值称为累积概率。当某一区间内的累积概率受到了市场情绪的影响从而脱离了概率密度点时,此时的行情就变成了由人性的贪婪、不安、恐惧或者狂热等心理因素迫使价格改变的趋势行情。
 
(2)概率密度
通常我们以市场供需关系与商品价值合理区间回归的中心状态为衡量市场中心点的标准。如果距离价格运动平均水平中心点越近那么就说明概率就越高。如果价格运动平均水平中心点越远,那么概率就越低。我们总是说,市场的价格变化是无法掌握的,但是市场价格运行的基本规律是不会变的,也就说价值一直处在平衡、失衡、再平衡的周期中循环往复。
 
二、概率优势
我们通常说交易中的优势是以市场行为作为基础,是一种统计学上的优势。这是因为市场行为会重复发生,那么我们就可以用优势比率的大小来作为衡量的标准。假如市场向某个方向变化的概率会大于正常的概率。那么当市场出现这种行为时,交易系统就会发出入市的信号,那么在量化投资交易者在对这个信号进行检验时,就需要关注这种市场行为促使发生的价格变动。
 
在《海龟交易法则》一书中,还有一个要点非常值得我们注意,那就是不要尝试对市场做出所谓的“正确预测”。市场中是有很多不确定因素的,即使是大神级的交易者也没有办法确切的知道下一秒市场一定会发生什么样的变化。市场中的风险是随时存在的,所以对市场进行所谓的“预测”,只会让我们当风险来临时无计可施。
 
量化投资交易者在进行交易时,应该定准的不是行情而是交易规则。换句话说当我们已经确定好交易规则时,我们要做的就是机械性的按照规则去实现操作。
 
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【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)

 

(责任编辑:一个量化投资者)
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