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一篇文章学会多种程序化系统设计

时间:2018-05-22 08:50来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
今天我们要一起学习的是 程序化交易 系统模型的设计内容,这篇文章我们将通过入市和离市两个方面来一起探讨一下程序化交易系统模型的设计思路。 我们一直在说一个观点,不管采用 程序化交易 系统也好或者是传统的主观交易方式,交易的主体都是投资者本身。那

今天我们要一起学习的是程序化交易系统模型的设计内容,这篇文章我们将通过入市和离市两个方面来一起探讨一下程序化交易系统模型的设计思路。

 

我们一直在说一个观点,不管采用程序化交易系统也好或者是传统的主观交易方式,交易的主体都是投资者本身。那么想要成为一名程序化交易的成功者,绝对不能仅仅依靠模型编写平台的一些函数和语法就万事大吉。想要设计出能为我们创造价值的交易系统模型,就要有优秀的设计理念。
一篇文章学会多种程序化系统设计
一般来说,设计理念主要包括:交易的思路、交易方法和交易经验等。它是投资者长期实战累积获得,并不是一朝一夕的功夫。今天我们就从入市和离市两个方面来一起看一下,程序化交易设计的思路应该是什么?
 
一、入市设计
我们在前文说到不管交易的主体还是交易者,那么在系统入市模型的设计上,我们就应该根据投资者的特质,交易风格偏好以及交易的时间框架来设定。一般来说,入市的系统模型设计分为套利交易、趋势跟踪以及震荡交易等。在近些年也出现了基于基本面的量化投资模型,以及随着科技发展加入了人工智能、遗传算法等比较高级的交易系统模型。不过截至目前,趋势跟踪依旧是最为简洁和实用的设计思路。我们在这里就趋势跟踪系统简要的为大家介绍一下。
 
1.指标突破
我们常见的一些技术分析指标有:KDJ、MACD、RSI以及BOlL等。这些指标都可以帮助我们独立的形成一个简单的趋势跟踪系统。关于参数的选择,大家可以根据自己的情况选用系统默认参数或者优化参数。
 
2.形态突破
典型的例如K线形态组合突破或者技术分析形态突破等等。
 
3.均线突破
主要有自适应均线、鳄鱼组线以及克罗均线等。
 
4.波动性突破
决定某品种波动值的三大因素为,当根K线的最高价与昨日收盘、最高价与最低价以及当根K线的最低价与昨日收盘的价格差额。
 
5.通道突破
四周规则与海龟交易法则是通道突破的典型代表作。这种入市设计思路非常简单,但是很有效。
 
6.时间价格突破
找出行情的必经之路然后守株待兔,是该策略的主要设计思路。价格在N时间范围内、上涨或下跌了N个点位。
 
二、离市设计
离市的设计主要体现在三个方面:止损、止盈和时间清仓
 
1.止盈
我们可以采用SAR抛物线止盈模式或者跟踪止盈模式来进行设计。随着我们利润的不断增加,可以不断提高或者收紧止盈的目标位置。
 
2.止损
止损在模型设计中的重要性不言而喻。我们在设计止损时要注意不能冒太大的风险。其次,要找到一个关键的压力或者支撑技术位置来作为反向交易信号用来自动止损的依据。
 
3.时间清仓
这也是一个离市的好办法,假如当3根k线过后,还是没有达到我们设定的止盈位置或者止损位置,就主动退场。
 
以上是为大家简单介绍的几种程序化交易中离市和入市的设计思路,希望大家看完这篇文章能够有所收获!
 
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【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
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