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程序化交易系统建立过程

时间:2018-05-19 08:37来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们讲过很多 程序化交易 的内容,比如策略的建立,交易员如何对程序化交易系统进行使用。那么什么是程序化交易最主要的呢?今天我们就来看一下程序化交易中最重要的三个步骤。 我们都知道程序化交易离不开三个步骤,策略设计、历史检验和实盘的验证。 一、

我们讲过很多程序化交易的内容,比如策略的建立,交易员如何对程序化交易系统进行使用。那么什么是程序化交易最主要的呢?今天我们就来看一下程序化交易中最重要的三个步骤。

 

我们都知道程序化交易离不开三个步骤,策略设计、历史检验和实盘的验证。
程序化交易系统建立过程
一、程序化交易策略的设计
在进行程序化交易的策略设计之前,我们要首先明白所使用的交易策略是什么类型。也就是说,只有确定了交易策略的类型,我们才能够根据策略的特点进行设计。是选择套利交易还是投机交易。如果选用投机交易那么应该选择短线还是长线的交易呢?如果选择套利交易,那么是选择跨期套利还是期现套利?下一步我们就要根据选择出来的策略类型来进行期货合约或者品种的选择。
 
举个例子,比如我们选择的是跨期套利那么就可以选择次主力合约和主力合约。当然也可以根据投资者的需求来选择相对应的合约。那么如果是投机交易呢?一般来说,投机交易主要选择主力合约进行交易。然后我们要根据选择的交易策略来进行程序化交易模型的设计。在这其中,我们需要设置很多参数,例如资金比例或者周期等。
 
二、历史检验
在我们设计好模型之后就要将模型放入历史数据中进行检验,这也就是我们经常会说的回测。相信很多朋友对这方面都很熟悉,但是有一点非常值得我们注意。那就是交易成本的问题。比如说在高频交易中,交易成本往往会让我们损失一部分的盈利。所以在进行检验的时候,我们就要全方面的去考虑,比如说最大资金回撤比例,交易的亏损与盈利的比率、交易的最大盈亏比或者最多的连续亏损次数等等。这些问题都需要我们在检验时注意起来。
 
当然交易风险一定要被考虑在内,根据检验的指标对模型进行进一步的调整和参数优化。然后再次用历史数据去检测,循环这个过程一直到模型可以达到一个我们觉得相对理想的状态。
 
三、利用实盘去验证
很多朋友都经历过这样的问题,就是明明设计好的模型在历史数据中表现优秀。但是放到实盘操作中总会遇到这样或者那样的问题。这是由于在历史的检测中我们都是按照所有的买卖均可以成交来计算的。但是在实盘操作中总是会遇到一些突发的状况导致交易不能实现。所以,即便是一个在历史数据中表现的再优秀的模型,也到拿到实盘中去检测一下。
 
将检验出来的问题重新设计,然后返回交易模型的策略设计的步骤再进行修改。只有反复的进行调整,才能够设计出可以为我们赚钱的程序化交易模型。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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