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程序化交易的难点在哪里

时间:2017-12-13 08:59来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
与人生时常会遇到困难一样,在程序化交易的过程中,我们也会遇到各种各样的问题。只有克服了这些难点,才能对 程序化交易 得心应手。那么在克服难点之前,我们要先来分析,程序化交易的难点到底有哪些。 一、交易系统没有完美的,只有不断改进的 投机市场能
与人生时常会遇到困难一样,在程序化交易的过程中,我们也会遇到各种各样的问题。只有克服了这些难点,才能对程序化交易得心应手。那么在克服难点之前,我们要先来分析,程序化交易的难点到底有哪些。
程序化交易的难点在哪里
一、交易系统“没有完美的,只有不断改进的”
投机市场能否做出一套保赢不亏的交易系统一直是大家关心的问题。因为实践证明,无论是多么成功的交易者,都无法保证在退出交易市场前会发生什么,其交易的过程也都会出现多次反复。市场上也不存在一套在任何情况下都保赢有效的交易系统,只有在合适的时间使用恰当的交易系统才会得到最大的收益。
 
凡世间万物有一利必有一弊,程序化交易系统也是如此。而令其产生固有缺陷的原因主要有三个。第一,趋势型交易系统和震荡型交易系统组成程序化交易系统。一般是以其发出的信号作为重要参考并依据技术分析进行编写程序。其技术指标只能对市场的价格进行测量或者计算,对市场变化进行描述,无法成为市场变化的原因。第二,技术分析是跟随价格变化也是落后于价格变化的,因此依靠技术指标编写的模型系统所发出的交易信号也一定会滞后于趋势的起点和终点。第三,交易系统在使用中存在着严格的限制条件。强行趋势中,趋势型交易系统可以发挥其作用,但在振荡行情中效果不明显。而振荡型交易系统却只能在振荡行情中发挥作用。在行情发展中,趋势行情和振荡行情并非单一进行,而是在行情中交替进行。所以在遇到难以辨别的趋势转型前期,就会发生不可避免的特定交易系统亏损现象。
 
二、交易系统必须符合交易者自我的认识
交易系统不同其风险-收益特性也会不同。评估一个程序化交易系统是否有效,不但要看其对长期收益的问题和最大亏损控制方面。更要关注于亏损期间的资金最大回撤,交易连续亏损次数和资金最大回撤等考验对投资者交易信心的影响。从时间上看,中长期交易系统交易成本低,交易次数少,盈利率高但潜在风险大,周期较长,对程序化交易者的心理承受力要求也比较高。短期交易的交易成本高,交易次数多,获利小,但潜在风险小,对交易者心理承受能力要求也相对低一些。
 
有一点我们必须确定的是,交易系统只是承载了交易者的想法和交易风格,执行指定而已。所以交易的主体是人而非程序交易系统。所以我们要明确任何交易系统都是人为定制,不会因为使用不同的交易系统而改变。同样由于每个人对技术分析的解读,理解和使用上的不同,设置的交易系统也会发生变化。这就会使得不同性格的人会适合不同类型的交易系统。归根结底,最贴合自己交易风格的交易系统才是最适合自己使用的。
 
三、明确系统机械执行的认识
评估市场是程序化交易的原则,而不是预测市场。由于程序化系统判断是否入场或离场是等待市场出现买卖信号之后,所以这样的系统都是比较低但是相对稳定的投资收益,要做到高回报是非常难的。而且在交易过程中出现亏损也是会经常发生的事,所以会是得程序化交易者加入过多的人为干预,从而可能使得大数法则失效,这些表现大都会动摇交易者的执行。
 
四、长期坚持系统,定期优化认识
能否一如既往的坚持是程序化交易者能否成功的关键。在市场交易过程中程序化交易者面临的最大困难不是市场而是我们是否有一颗能够坚持的信心。能够坦然的面对程序化交易系统偶尔的表现不佳。多次的失败中我们得出,在市场交易中,击败我们的往往都是自己的欲望和主观情绪。
 
不同人操作任何一套交易系统都会产生不同的效果。这在于程序化交易者能否坚持信心,能否始终如一的相信自己的交易系统。即使一直坚持一种交易系统也是有可能会获利的。交易的失败往往在于,交易者总是在不分原则的交替使用趋势型交易系统和震荡型交易系统。
 
在大量的实战和测试过后,我们可以通过调整参数来调节不同产品的不同系统程序运用。没有哪一组参数是适用于任何所有的交易品种中的,我们需要根据不同的品种进行不断的测试,从而适应今后交易过程中的变化。
 
作为一名程序化交易者,我们要不断的去测试,不断优化,从而形成属于自己的操作系统。不盲从,坚持自己的原则!
(责任编辑:一个量化投资者)
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