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检验你的交易系统

时间:2012-04-06 14:32来源:未知 作者:admin 点击:
系统检验的目的仅在于辨认过去对你来说似乎显得最好的东西是否真的发挥最好。我们这样做必须记住一点,在过去的假设检验中运行良好的系统并不必然在将来也会运行良好。对你的交易系统进行完整的检验至少包括如下几点信息:所分析的年数。

  系统检验的目的仅在于辨认过去对你来说似乎显得最好的东西是否真的发挥最好。我们这样做必须记住一点,在过去的假设检验中运行良好的系统并不必然在将来也会运行良好。

  对你的交易系统进行完整的检验至少包括如下几点信息:

  所分析的年数。虽然我们总想尽可能检验最长时间的数据,但许多交易系统和指标并不支持这么长的时间。你检验的时间追溯的越久远,大多数系统可能越无效。许多系统开发者仅检验10年的历史数据,因为这能很好证明他们的系统。在考虑的时间长度时,你必须有自己的主见。

  所分析的交易次数。比上面所说的年数更重要的是分析交易次数。如果你有大量的交易样本,那你就没有必要分析过长时间的数据。如果你的系统能够产生足够数量的历史交易,那么我建议至少检验100次交易。如果你确实渴望确定你交易系统的有效性,检验的交易次数越多,检验结果越好。在追溯检验值中,当你发现数据并不十分支持你的系统时,你总会倾向于检验更少的交易。许多交易者认为,25年前期货市场趋势背后的因素与过去10年间的因素已经是大相径庭。他们感觉检验25年的数据是在歪曲事实。如果他们的观点正确,那我们怎么知道当前的市场力量在变化以及怎么据此来改变我们的交易系统呢?所以我们最好还是去发现那些在所有类型市场都能运行的系统。

  最大浮亏额。这是交易系统各种因素中最重要的一点。浮亏过大显然是一个很大的负面因素,因为它在交易系统还没来得及表现为挣钱之前就让交易者们从期货这场游戏中过快退出了。大多数交易商资金并不十分充裕,他们不能忍受过大的浮亏。浮亏额要根据资金账户的大小来订。很明显,10万美元就很重要了。你可以决定冒多大的风险来获得更好的收益,但这终须得由你自己决定。

  检验那些最大损失的交易,你可以思考出一些造成浮亏的缘由。如果大部分亏损仅在一次交易中出现,这总要比你经历一连串损失要好。

  最大连续亏损次数。该变量更多的是一种心理因素。一个优秀的交易系统也可能连续好多次交易赔钱。没有多少交易者可以在连续四次或者更多交易损失之后还能坚持他们的交易规则。一般在第三次损失值之后,许多交易者就准备要么抛弃他们的系统,要么寻找方法来改变现状。但是,有时候知道是否出现连续十次或者更多次损失是很有必要的。如果你知道前面最糟糕的情景也不过如此,你会准备好。这是为什么说系统检验告诉你最大连续损失次数很重要的原因。

  最大单笔损失额。该重要指标给出了一笔赔钱交易最大的损失额度。它允许你调整初始止损额度以对系统重新检验,来看所有赔钱的交易中平均损失额度是多少。举例说,如果亏损交易的平均损失额是1055美元,最大单笔损失为8466美元,那么你可以发现,最大单笔损失占了平均损失额的相当部分。这就是提示你,如果你有更好的办法来管理这宗最大单笔损失交易(至少是高度关注),那么你的系统总表现会更好。

  我强烈建议该损失与亏损交易的平均单笔损失额明显相差很大时,密切关注造成最大损失的交易。另一个要问到的问题是,“为什么最大单笔损失额如此之大,甚至远远超过了止损损失额度”。单笔最大损失额比所选择的止损损失额度大好几倍,这指出了一个潜在的问题,其可能是系统检验本身的问题。你必须对此类事件进一步研究。

  最大单笔赢利额。 也许最大单笔赢利额比最大单笔损失额更重要。如果你假设的总赢利额为96780美元,其中的33810美元归功于某一笔交易,那么你的平均交易数字就出现了扭曲。从总结果中去掉该笔交易,重新计算,就可以得出没有这笔特别交易情况下的交易平均表现。你会发现,你所检验的系统是一个极为普通的系统,把那笔足底啊赢利的交易剔除以后,也许你总的交易结果是赔钱的。如果你能够交易10年来等待这一笔巨大赢利的交易,那么就使用这个系统吧—但这并不是我的建议。你在寻找的一个稳定的系统,其赢利交易平均赢利和亏损交易平均亏损都是持续连贯的,而远远不是靠一两笔特别的赢利交易来扭曲整个交易表现。

  偶尔会有几笔交易占到总的净盈利额里面的相当一部分,从而有些交易者感觉这减弱了该系统的价值,但我不同意。只要最大单笔做多赢利和最大单笔做空赢利的总和没有超过系统整体赢利的一半,那么这个系统就是有效的。考虑到具体数字,在扣除掉合理的摩擦损失、佣金。最大单笔做多赢利以及最大单笔做空赢利以后,如果平均每笔交易赢利额不能达到100美元以上,那我就不会使用该系统。

  更重要的是,因为许多交易系统的大部分赢利产生较少的几笔交易,那么你必须尽可能严格遵守规则,紧密跟踪每一笔交易。交易系统并不是挣钱的机器,它们不会一笔接一笔的赢利。靠交易系统挣钱有它的底线,输者多赢者少。赔钱的人应该时常检验一下他们是否在大多数情况下使用了合理大小的止损额度来进行风险管理。

  在挣钱的人中,只有相当少得 一部分挣了大钱,这也是这种游戏吸引人之所在。那些不能坚持其头寸或者让损失无止尽扩大的人,其结果必然非常令人失望,因为赢利很多大的人是会很快获利平仓的人。

  赢利交易百分比。该指标可能并不像许多人想象的那样重要。事实上,很少有系统赢利交易占到65%以上。统计的交易次数越多,该比例越低。有些赢利交易次数只有30%的交易系统也可以是好的交易系统,有些赢利交易次数达到了80%的系统也可能是一个不好的交易系统。很明显,即使赢利交易次数百分比很高,如果亏损交易平均亏损很大而赢利交易平均赢利很小,那么这很显然是一个不好的系统。

 

  交易平均赢利。该指标会告诉你假设的平均每笔交易会是什么样的。你必须确认检验你的交易系统时,你在交易平均赢利里面扣除了摩擦损失和佣金。佣金要加起来,即使是打折的佣金。摩擦损失在检验系统表现时是一个很重要的因素。采用拇指法则,我建议每笔交易中扣除75-100美元最为摩擦损失和佣金。一旦这么做了,你将明显的减少交易平均赢利。如我前面所指出的,在评估交易平均赢利时,你还必须重点关注最大单笔赢利交易和最淡单笔亏损交易。交易平均赢利非常重要,因为它考虑了所有利润、损失、摩擦损失和佣金。

(责任编辑:admin)
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