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  • [程序化交易策略] 经典量化交易策略之羊驼1 日期:2016-08-22 12:52:15 点击:1238 好评:4

    甘肃卫视的《马上知道》节目,在2014年向观众展示了用羊驼来选股,即每天卖掉持有的股票中收益率最差的一只,然后让羊驼随机选入一只股票来买,结果收货颇丰。人们根据这种情况开始尝试使用羊驼来选股,本文介绍根据每天持有收益率最靠前的股票来选股的策略...

  • [程序化交易策略] 程序化交易策略的时效性如何判断 日期:2016-07-08 15:54:07 点击:420 好评:4

    程序化策略失效还是正常失误究竟该如何判断?如果失效的话,是应该完全放弃策略还是只需要调整参数呢?可藉由学术界的量化检验或实务界的经验规则,首先来了解一下统计检定,这是个较科学的方法,依据要检验的统计量,做均值、变异数与比例值的检定,用简单...

  • [程序化交易策略] 程序化模型中常用的几大止损策略(二) 日期:2016-06-23 11:42:17 点击:792 好评:6

    前文: 《程序化交易模型中常用的几大止损策略(二)》 ATR指标在止损中的应用 ATR指标源码: TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); //当前K线最高价减最低价,前一根K线的收盘价与当前K线最高价之差的绝对值,前一根K线的...

  • [程序化交易策略] 程序化交易模型中常用的几大止损策略(一) 日期:2016-06-21 12:40:37 点击:1139 好评:2

    既要避免被无谓的随机波动震出局,又要起到保护交易者作用的才是优秀的止损策略。 时间止损 时间止盈止损逻辑:开仓后的时间(通常使用开仓K线到当前K线的区间内的K线数量)触发设定的条件时进行止损/止盈平仓,通常与价差条件结合使用。 例1: BARSBK=1,SP;...

  • [程序化交易策略] 盘点那些高大上的量化择时方法 日期:2016-06-15 13:18:59 点击:1056 好评:6

    利用某种方法来判断大势的走势情况即是择时交易,如果判断下跌则卖出清仓,如果判断上涨则买入持有,如果判断震荡就高抛低吸,而量化择时就是:影响大盘的走势信息通过数量化方法来找出,对未来大势进行判断,从而获得超越大盘的收益。 量化择时策略有以下7...

  • [程序化交易策略] 全球商品期货量化交易策略深度解析(三) 日期:2016-05-23 15:24:37 点击:923 好评:8

    承接前文: 全球商品期货量化交易策略深度解析(一) , 全球商品期货量化交易策略深度解析(二) 一.商品期货短线投机策略 1.Dual-Thrust 策略 实际上,Dual-Thrust策略是对传统开盘区间突破策略的一个改进。两个策略均是对当日开盘价加减某个数(记为Range)...

  • [程序化交易策略] 全球商品期货量化交易策略深度解析(二) 日期:2016-05-22 17:51:29 点击:505 好评:2

    承接上文, 全球商品期货量化交易策略深度解析(一) 常见商品期货量化交易策略 (一)商品期货套利策略 套利策略一般包括跨期套利、期现套利、跨品种套利、跨市场套利等。 这里我们只介绍跨期套利、跨市场套利和跨品种套利,因为就商品期货而言,必须交易大量...

  • [程序化交易策略] 全球商品期货量化交易策略深度解析(一) 日期:2016-05-21 21:20:06 点击:812 好评:6

    持续更新... 本篇文章对国内商品期货市场上的量化基金做了概述,同时介绍部分海外主要投资于商品期货的量化对冲基金。 商品期货品种繁多,因此想要有效降低回撤可以通过多品种投资。有很多的海外对冲基金同时投资于外汇、大宗商品、股票等市场,因为有着相对...

  • [程序化交易策略] 深度解析程序化交易Dual Thrust策略(二) 日期:2016-05-17 17:11:56 点击:1612 好评:8

    此篇基于 深度解析程序化交易Dual Thrust策略 ,改写了一下用于股票交易。 使用第n-1日(前天)以前N天的数据计算Range,第n-1日(昨天)的开盘价作为Open,第n-1日的收盘价或第n日(今天)的开盘价作为当前价与上界(BuyLine)进行比较。当股票突破上界,则认...

  • [程序化交易策略] 深度解析程序化交易Dual Thrust策略 日期:2016-05-16 19:37:42 点击:2863 好评:8

    DualThrust简称DT,是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust,是海外top10交易系统中的其一。属于开盘区间突破类交易系统,以今日开盘价加\减一定比例的昨日振幅,确定上下轨。日内突破上轨时平空做多,突破下轨时平多做空。下表是我自己按5分钟周期跑...

  • [程序化交易策略] 程序化交易--价格包络带过滤方法 日期:2016-05-15 15:57:48 点击:938 好评:6

    程序化交易是将投资者复杂的交易思路转变为能简单操作的智能交易系统,要想获得良好、稳定的投资收益,必须在正确的交易思想下严格的操作纪律执行,而过滤方法的选择在程序化交易系统的进阶中有至关重要的作用。为什么盈利随着形成程序化交易系统而大幅缩小...

  • [程序化交易策略] 日内程序化交易模型思路分析整理(二) 日期:2016-05-10 18:01:39 点击:890 好评:2

    6.横盘突破 较难于实现量化的形态突破,有圆弧顶底、旗形、趋势线、三角形、菱形等各种经典技术分析形态;较易于实现量化的形态突破,有窄幅横盘突破、分形、缠论三买三卖、各种K线组合、双底双顶,趋势之后是盘整,盘整之后是趋势。波动性循环的价格波动规...

  • [程序化交易策略] 日内程序化交易模型思路分析整理 日期:2016-05-08 15:20:15 点击:977 好评:4

    持续整理中... 此文整理日内程序化交易10个经典模型思路: 1.空中花园 开盘突破,出错的概率最高,但是最快的一种入场方式。判断日内趋势可能运动方向的标准,取决于开盘第一根K线是收阳还是收阴,在当天开盘低开或高开时更有效。 主要特点:日内交易策略,...

  • [程序化交易策略] 世界十大程序化交易系统排名 日期:2016-05-06 15:27:44 点击:2141 好评:2

    2011年10月,Catscan、DCS II、NatGator等模型业绩进入了美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》发布的交易系统排名前十名榜单,前三名模型均有200%以上的年收益率。 前十大交易系统排名(过去1 年) 排名交易系统名称 年收益率 % 1 NatGato r 2...

  • [程序化交易策略] 市场情绪的量化——BRAR指标 日期:2016-04-18 13:28:26 点击:424 好评:4

    情绪指标BRAR也称为人气意愿指标,其英文缩写亦可表示为ARBR。起源于日本,图表外观看似西方技术指标,实则蕴含东方气的哲学,气极则衰,衰极则盛,是我们中国太极阴阳循环的道理,股市群众的情绪,更是将阳盛则衰,阴盛则强的道理,发挥得淋漓尽致,BRAR就...

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