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  • [程序化交易策略] 量化投资模型策略深度研究(二) 日期:2016-09-27 16:16:36 点击:832 好评:6

    量化投资模型策略深度研究(一) 均值回复策略 此策略的基本理论认为,价格围绕其价值中枢而上下波动,想捕捉到交易机会,只需要判断出这个中枢以及波动的方向便可以。统计套利是用的最多的均值回复策略,认为价格出现背离类似股票的价值终究会缩小到合理的...

  • [程序化交易策略] 量化投资模型策略深度研究(一) 日期:2016-09-26 15:45:11 点击:476 好评:6

    量化投资模型的开发步骤一般是:数据处理、寻找因子、回测验证、实盘模拟、风险归因。 数据处理: 去极值、标准化、中性化; 数据预处理 。 寻找因子: 寻找Alpha; 寻找收益波动比因子 风险归因: 简单策略归因 ,整理出来,大家有时间可以慢慢研究。 其实...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——布林强盗策略 日期:2016-09-23 18:35:14 点击:1557 好评:6

    在国内一般不支持Long Short Strategy,所以只写了Long Strategy。另外,更多数据可参考 Bollinger_Bandit_Trading_Strategy.pdf 收益与风险 源码: g.roc_window = 15 g.n_count = 50 def initialize(context): context.sid1 = 000001.XSHE context.securit...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——相对OBV指标策略 日期:2016-09-21 11:15:00 点击:843 好评:2

    没有一个指标是完全适用任何时候的,本文并不是提供一种绝对赚钱的策略,有绝对盈利的点,估计也没人拿出来分享,宗旨还是提供一种思路,共同学习。 OBV指标是葛兰碧于20世纪60年代提出的,并被广泛使用。该指标通过统计成交量变动的趋势来推测股价趋势。OBV...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——上下影线代码样例 日期:2016-09-19 11:09:39 点击:338 好评:2

    上下影线基本概念 影线就是一根K线中的虚线,它代表了当日最高和最低价格与收盘价格的差。上下影线是指上影线和下影线,一般情况上影线长,表示阻力大;下影线长表示支撑力度大。 上影线是当日股票的最高价与收盘价和开盘价中较大一个的差,下影线是收盘价和...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——BIAS策略简单小试and加强版 日期:2016-09-18 11:30:38 点击:719 好评:4

    乖离率(BIAS)简称Y值,是移动平均(moving average)原理派生的一项技术指标,测试原理是建立在:如果股价偏离移动平均线太远,不管股价在移动平均线之上或之下,都有可能趋向平均线的这一条原理上。而乖离率则表示股价偏离趋向指标所占到的百分比值。 计...

  • [程序化交易策略] 经典量化交易策略系列——配对交易策略 日期:2016-09-12 09:02:31 点击:2359 好评:12

    配对交易原理:假设我们持有一组股票X和Y,它们之间存在某种经济上的关联。比如,两家生产同样产品的公司或者是两家处于同一条供应链上的公司,它是基于数学分析的策略的一个很好的范例。现在,让我们来虚拟一个例子。 In [8]: import matplotlib.pyplot as...

  • [程序化交易策略] 经典量化交易策略系列——线性回归的趋势跟踪系统 日期:2016-09-08 12:01:29 点击:2500 好评:2

    本篇通过各个收盘的波峰波谷做简单线性回归拟合出类似的趋势线,然后结合股价以及预测值来跟踪趋势。思路:上升趋势线用波谷拟合,用波峰的值和拟合预测值做比较;下降趋势线用波峰拟合,用波谷的值和拟合预测值做比较。 注:这种拟合的方式也许信号发出的不...

  • [程序化交易策略] 经典量化交易策略系列——海龟交易系统源码及策略 日期:2016-09-06 19:06:16 点击:831 好评:6

    1983年,著名的商品投机家理查德.丹尼斯挑选了13个人进行培训,他教给这13个学员一套完整的交易系统,由于学员们被称为海龟,后来人们就把这套系统称为海龟交易系统。 海龟交易系统简介: 交易信号:海龟的交易信号其实很简单,当价格创20或50天新高就买入,...

  • [程序化交易策略] 经典量化交易策略之羊驼和均线策略 日期:2016-09-05 10:49:08 点击:682 好评:9

    《经典量化交易策略之羊驼1》 《经典量化交易策略之羊驼2》 《经典量化交易策略之羊驼3》 相当于加了一个开关,站在40日均线上,就执行羊驼策略,否则,就空仓。 收益与风险 源码: import random import numpy as np import pandas as pd from pandas impor...

  • [程序化交易策略] 国外顶尖程序交易系统思路策略交易模型介绍(二) 日期:2016-08-30 10:36:16 点击:1937 好评:4

    前文: 国外顶尖程序交易系统思路策略交易模型介绍(一) 本篇着重于长期业绩较稳定且一致性较高的几个交易系统进行介绍。除了STC SP Daytrade和R-Breaker专用于股票指数,以及专门被用于外汇市场的Dollar Trader 之外,大部分交易系统可以在多个市场使用。...

  • [程序化交易策略] 国外顶尖程序交易系统思路策略交易模型介绍(一) 日期:2016-08-29 11:07:53 点击:2942 好评:14

    程序化交易在欧美发达资本市场伴随着资本、技术和监管的变化而不断演变,尽管国外市场上的交易系统名称不胜枚举,但开发者并不愿公开成熟的交易策略,诸多交易策略的原理也很难去深入了解。本文通过对几个公开化的成熟交易策略举例,试图了解一些国外成熟交...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略之多均线策略 日期:2016-08-25 14:58:24 点击:1226 好评:2

    1.多均线策略,就是在一篮子子股票里面挑,哪只股票符合金叉了买入,死叉了卖出,其他时间不动,我的可买股票数量是100只,10只的效果不好,主要是随即项扰动太厉害。 2.python以前基本没用过,写的码不是最优的,可能有bug,可能哪块不小心弄错了。途中查了...

  • [程序化交易策略] 经典量化交易策略之羊驼3 日期:2016-08-22 13:29:29 点击:732 好评:4

    前文: 《经典量化交易策略之羊驼1》 《 经典量化交易策略之羊驼2 》 1. 基本原理 在本策略中,起始时随机买入num_of_stocks只股票,然后每天卖掉持有的股票中收益率最低的num_of_change只,再随机买入剩下的股票池中的num_of_change只。 2. 策略实现 初始资...

  • [程序化交易策略] 经典量化交易策略之羊驼2 日期:2016-08-22 13:09:33 点击:570 好评:4

    前文《经典量化交易策略之羊驼1》 1. 基本原理 在本策略中,每天按照收益率从小到大对股票池中的所有股票进行排序,起始时买入num_of_stocks只股票,然后每天卖掉收益率最低的num_of_change只股票,再买入股票池中收益率最高的num_of_change只。 2. 策略实现...

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