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  • [程序化交易策略] 经典量化交易策略系列——海龟交易系统源码及策略 日期:2016-09-06 19:06:16 点击:797 好评:6

    1983年,著名的商品投机家理查德.丹尼斯挑选了13个人进行培训,他教给这13个学员一套完整的交易系统,由于学员们被称为海龟,后来人们就把这套系统称为海龟交易系统。 海龟交易系统简介: 交易信号:海龟的交易信号其实很简单,当价格创20或50天新高就买入,...

  • [程序化交易策略] 经典量化交易策略之羊驼和均线策略 日期:2016-09-05 10:49:08 点击:658 好评:9

    《经典量化交易策略之羊驼1》 《经典量化交易策略之羊驼2》 《经典量化交易策略之羊驼3》 相当于加了一个开关,站在40日均线上,就执行羊驼策略,否则,就空仓。 收益与风险 源码: import random import numpy as np import pandas as pd from pandas impor...

  • [程序化交易策略] 国外顶尖程序交易系统思路策略交易模型介绍(二) 日期:2016-08-30 10:36:16 点击:1716 好评:4

    前文: 国外顶尖程序交易系统思路策略交易模型介绍(一) 本篇着重于长期业绩较稳定且一致性较高的几个交易系统进行介绍。除了STC SP Daytrade和R-Breaker专用于股票指数,以及专门被用于外汇市场的Dollar Trader 之外,大部分交易系统可以在多个市场使用。...

  • [程序化交易策略] 国外顶尖程序交易系统思路策略交易模型介绍(一) 日期:2016-08-29 11:07:53 点击:2599 好评:14

    程序化交易在欧美发达资本市场伴随着资本、技术和监管的变化而不断演变,尽管国外市场上的交易系统名称不胜枚举,但开发者并不愿公开成熟的交易策略,诸多交易策略的原理也很难去深入了解。本文通过对几个公开化的成熟交易策略举例,试图了解一些国外成熟交...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略之多均线策略 日期:2016-08-25 14:58:24 点击:1089 好评:2

    1.多均线策略,就是在一篮子子股票里面挑,哪只股票符合金叉了买入,死叉了卖出,其他时间不动,我的可买股票数量是100只,10只的效果不好,主要是随即项扰动太厉害。 2.python以前基本没用过,写的码不是最优的,可能有bug,可能哪块不小心弄错了。途中查了...

  • [程序化交易策略] 经典量化交易策略之羊驼3 日期:2016-08-22 13:29:29 点击:672 好评:4

    前文: 《经典量化交易策略之羊驼1》 《 经典量化交易策略之羊驼2 》 1. 基本原理 在本策略中,起始时随机买入num_of_stocks只股票,然后每天卖掉持有的股票中收益率最低的num_of_change只,再随机买入剩下的股票池中的num_of_change只。 2. 策略实现 初始资...

  • [程序化交易策略] 经典量化交易策略之羊驼2 日期:2016-08-22 13:09:33 点击:517 好评:4

    前文《经典量化交易策略之羊驼1》 1. 基本原理 在本策略中,每天按照收益率从小到大对股票池中的所有股票进行排序,起始时买入num_of_stocks只股票,然后每天卖掉收益率最低的num_of_change只股票,再买入股票池中收益率最高的num_of_change只。 2. 策略实现...

  • [程序化交易策略] 经典量化交易策略之羊驼1 日期:2016-08-22 12:52:15 点击:1082 好评:4

    甘肃卫视的《马上知道》节目,在2014年向观众展示了用羊驼来选股,即每天卖掉持有的股票中收益率最差的一只,然后让羊驼随机选入一只股票来买,结果收货颇丰。人们根据这种情况开始尝试使用羊驼来选股,本文介绍根据每天持有收益率最靠前的股票来选股的策略...

  • [程序化交易策略] 程序化交易策略的时效性如何判断 日期:2016-07-08 15:54:07 点击:410 好评:4

    程序化策略失效还是正常失误究竟该如何判断?如果失效的话,是应该完全放弃策略还是只需要调整参数呢?可藉由学术界的量化检验或实务界的经验规则,首先来了解一下统计检定,这是个较科学的方法,依据要检验的统计量,做均值、变异数与比例值的检定,用简单...

  • [程序化交易策略] 程序化模型中常用的几大止损策略(二) 日期:2016-06-23 11:42:17 点击:770 好评:6

    前文: 《程序化交易模型中常用的几大止损策略(二)》 ATR指标在止损中的应用 ATR指标源码: TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); //当前K线最高价减最低价,前一根K线的收盘价与当前K线最高价之差的绝对值,前一根K线的...

  • [程序化交易策略] 程序化交易模型中常用的几大止损策略(一) 日期:2016-06-21 12:40:37 点击:1097 好评:2

    既要避免被无谓的随机波动震出局,又要起到保护交易者作用的才是优秀的止损策略。 时间止损 时间止盈止损逻辑:开仓后的时间(通常使用开仓K线到当前K线的区间内的K线数量)触发设定的条件时进行止损/止盈平仓,通常与价差条件结合使用。 例1: BARSBK=1,SP;...

  • [程序化交易策略] 盘点那些高大上的量化择时方法 日期:2016-06-15 13:18:59 点击:968 好评:6

    利用某种方法来判断大势的走势情况即是择时交易,如果判断下跌则卖出清仓,如果判断上涨则买入持有,如果判断震荡就高抛低吸,而量化择时就是:影响大盘的走势信息通过数量化方法来找出,对未来大势进行判断,从而获得超越大盘的收益。 量化择时策略有以下7...

  • [程序化交易策略] 全球商品期货量化交易策略深度解析(三) 日期:2016-05-23 15:24:37 点击:698 好评:8

    承接前文: 全球商品期货量化交易策略深度解析(一) , 全球商品期货量化交易策略深度解析(二) 一.商品期货短线投机策略 1.Dual-Thrust 策略 实际上,Dual-Thrust策略是对传统开盘区间突破策略的一个改进。两个策略均是对当日开盘价加减某个数(记为Range)...

  • [程序化交易策略] 全球商品期货量化交易策略深度解析(二) 日期:2016-05-22 17:51:29 点击:445 好评:2

    承接上文, 全球商品期货量化交易策略深度解析(一) 常见商品期货量化交易策略 (一)商品期货套利策略 套利策略一般包括跨期套利、期现套利、跨品种套利、跨市场套利等。 这里我们只介绍跨期套利、跨市场套利和跨品种套利,因为就商品期货而言,必须交易大量...

  • [程序化交易策略] 全球商品期货量化交易策略深度解析(一) 日期:2016-05-21 21:20:06 点击:701 好评:6

    持续更新... 本篇文章对国内商品期货市场上的量化基金做了概述,同时介绍部分海外主要投资于商品期货的量化对冲基金。 商品期货品种繁多,因此想要有效降低回撤可以通过多品种投资。有很多的海外对冲基金同时投资于外汇、大宗商品、股票等市场,因为有着相对...

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