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  • [程序化交易策略] 量化缠论——维克多交易策略 日期:2016-10-18 10:22:27 点击:1438 好评:2

    关于量化缠论的研究,可以看一下 《缠论系统如何量化并自动交易?》 、 《【量化缠论】之分型、笔、线段识别》 以及 《量化缠论应用之维克多1-2-3法则》 如果涉及复杂的运算,推荐使用提取Dict形式的数据回测,速度会有质的飞跃。 收益风险 源码: import pa...

  • [程序化交易策略] 在日内短线振荡交易中应用最小二乘法 日期:2016-10-17 21:53:02 点击:592 好评:6

    经常有人问我:日内振荡,怎么做? 原先我的回答一般是:与趋势系统反做,或使用一套振荡类的技术指标:诸如RSI、KDJ、BIAS之类。 现在看来,这种回答的质量是粗糙的。 自从因为复习期货投资咨询业务资格考试之后,最小二乘法,在我的脑海中久久难以挥去它的...

  • [程序化交易策略] 百变万能——日内趋势跟踪系统的终结者 日期:2016-10-17 21:41:23 点击:1500 好评:10

    我骄傲地认为,这套系统,将成为2011年度我在程序化交易领域的第三大成就。虽然比不上第一大成就:高频套利系统,也比不上第二大成就:左右互搏系统。但它仍然具备如下惊人的几大优势: ⒈通杀所有的日内趋势跟踪系统,堪称:集大成者。此系统出现在江湖上之...

  • [程序化交易策略] 海龟交易法的噩梦——海龟汤交易法则 日期:2016-10-17 21:34:29 点击:1571 好评:4

    海龟汤法则-- 龟汤交易法专门针对海龟交易法则,是海龟家族的克星! 适用于假突破后的反转。当市场强势推进的时候,假突破往往非常短暂。但是在少数情况下,假突破后的反转可能是中期甚至是长期趋势反转,能够带来可观盈利。 规则: *今天市场创20天以来的新低...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——基于Bolling计数的超低频交易 日期:2016-10-15 09:43:13 点击:369 好评:4

    这个策略比较挑股,几个龙头股的测试还是不错的,比如工商银行和乐视,可以多测几个。主要思路:对bolling在下轨和上轨附近进行计数,当n次到达下轨且MFI小于m时,买入。当i次到达上轨且MFI大于j时,卖出。 收益风险 源码: import talib,numpy def initiali...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——简易波动指标(二) 日期:2016-10-14 15:10:31 点击:350 好评:2

    量化交易策略简易波动指标(二) 前文:《量化交易策略简易波动指标(EMV)》 简易波动指标更准确的衡量了多空双方的力量对比走势。用量与价综合评判多空双方的力量,可能比单纯用价格或者成交量会更好一些。实际上,指标也有很强的主观性,换了benchmark之...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——简易波动指标(EMV) 日期:2016-10-14 13:31:03 点击:669 好评:6

    简易波动指标简介 Ease of Movement Value,又称EMV指标,由RichardW.ArmJr.根据等量图和压缩图的原理设计而成。指示投资者在人气聚集且成交热络的时候买进股票,并且在成交量逐渐展现无力,而狂热的投资者尚未察觉能量即将用尽时,卖出股票。实际上EMV也是...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——多股票KD指标 日期:2016-10-13 11:20:38 点击:750 好评:2

    此篇在之前KD的基础上加了选股和简单的资金管理。可参考 《量化交易策略STOCH(KD指标)》 。 策略思路: 1.定义初始化 initialize(context),用于初始一些全局变量,在整个回测、模拟实盘中最开始执行一次。 2.定义before_trading_start(context),在每天交...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——STOCH(KD指标) 日期:2016-10-12 19:04:52 点击:1084 好评:4

    Stoch既是我们常用的KDJ指标中的KD指标,由两条线一条是快速确认线,另外一条是慢速主干线组成。在WMS的基础上发展起来的KD具有WMS的一些特性和原理。 一般在介绍KD时会附带一个J指标,公式:J=3D-2K 或 J=3K-2D 其实,J=D+2(D-K),可见J是D加上一个修正值。J...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略—鳄鱼法则交易系统(2) 日期:2016-10-10 18:23:27 点击:714 好评:4

    关于交易系统的介绍和相关概念见上一篇: 《量化交易策略鳄鱼法则交易系统》 1.选股 选择沪深300指数成分股;沉睡的鳄鱼(选择连续20交易日处于沉睡状态的股票,建立buy_stock池);每6个月更新股票池;benchmark沪深300指数。 2.入场 存在有效碎形;有效碎...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略—鳄鱼法则交易系统 日期:2016-10-10 13:38:16 点击:584 好评:4

    鳄鱼法则交易系统号称结合了控制论、信息理论、量子物理、混沌科学、分形几何学和全息理论。基本上,鳄鱼组线(Alligator)就是一个指南针,无论即时价格正向哪个方向移动,它都能让你保持适当的交易方向。 一、鳄鱼线(Alligator) 鳄鱼线扮演着使我们的交易...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略—Volume-weighted Moving Average交易策略(2) 日期:2016-10-06 15:37:59 点击:384 好评:2

    本篇在《 量化交易策略Volume-weighted Moving Average交易策略》 基础上进行了大量修改。 修改内容: 1.定义了dp_stoploss函数,其中包含:1.根据大盘N日跌幅进行止损(默认为大盘10天跌3%),当大盘N日内跌幅超过zs,则发出True信号;2.根据大盘N日均线与...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略—Volume-weighted Moving Average交易策略 日期:2016-10-05 11:42:09 点击:757 好评:2

    Volume-weighted Moving Average, VMA(交易量比重均值),此策略综合了价格预测、均值回归和趋势跟踪三种思路的系统,适用于交易量文档的品种,如股票、股指等。发布于2001年7月。该系统的预测利用了成交量的信息对标的的短期走势,而基于成交量的价格预测...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略之均线策略(二) 日期:2016-09-30 20:51:12 点击:530 好评:2

    在 《量化交易策略之多均线策略》 基础上进行了修改。主要增加了:剩余坑位数 = 持仓持有股票数量的最大上限 - 已购买股票数量 收益风险 源码: #股票池需要如下: #沪深300池, #当前不停牌的股票池, #有历史数据的股票池, #两者的交集得到可用股票池 #持...

  • [程序化交易策略] 量化投资模型策略深度研究(三) 日期:2016-09-27 23:12:40 点击:401 好评:6

    价值型/收益型策略 此类型策略认为市场倾向于低估低风险资产的风险,而高估高风险资产的风险,主要用于股票交易。所以想要获得收益,可在适当的时间买入高风险资产和卖出低风险资产。PB(市净率)、PE(市盈率)等都是常用指标,多用于股票多空。 PE小市值轮...

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