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  • [程序化交易策略] 量化交易策略——STOCH(KD指标) 日期:2016-10-12 19:04:52 点击:860 好评:4

    Stoch既是我们常用的KDJ指标中的KD指标,由两条线一条是快速确认线,另外一条是慢速主干线组成。在WMS的基础上发展起来的KD具有WMS的一些特性和原理。 一般在介绍KD时会附带一个J指标,公式:J=3D-2K 或 J=3K-2D 其实,J=D+2(D-K),可见J是D加上一个修正值。J...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略—鳄鱼法则交易系统(2) 日期:2016-10-10 18:23:27 点击:625 好评:4

    关于交易系统的介绍和相关概念见上一篇: 《量化交易策略鳄鱼法则交易系统》 1.选股 选择沪深300指数成分股;沉睡的鳄鱼(选择连续20交易日处于沉睡状态的股票,建立buy_stock池);每6个月更新股票池;benchmark沪深300指数。 2.入场 存在有效碎形;有效碎...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略—鳄鱼法则交易系统 日期:2016-10-10 13:38:16 点击:523 好评:4

    鳄鱼法则交易系统号称结合了控制论、信息理论、量子物理、混沌科学、分形几何学和全息理论。基本上,鳄鱼组线(Alligator)就是一个指南针,无论即时价格正向哪个方向移动,它都能让你保持适当的交易方向。 一、鳄鱼线(Alligator) 鳄鱼线扮演着使我们的交易...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略—Volume-weighted Moving Average交易策略(2) 日期:2016-10-06 15:37:59 点击:354 好评:2

    本篇在《 量化交易策略Volume-weighted Moving Average交易策略》 基础上进行了大量修改。 修改内容: 1.定义了dp_stoploss函数,其中包含:1.根据大盘N日跌幅进行止损(默认为大盘10天跌3%),当大盘N日内跌幅超过zs,则发出True信号;2.根据大盘N日均线与...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略—Volume-weighted Moving Average交易策略 日期:2016-10-05 11:42:09 点击:586 好评:2

    Volume-weighted Moving Average, VMA(交易量比重均值),此策略综合了价格预测、均值回归和趋势跟踪三种思路的系统,适用于交易量文档的品种,如股票、股指等。发布于2001年7月。该系统的预测利用了成交量的信息对标的的短期走势,而基于成交量的价格预测...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略之均线策略(二) 日期:2016-09-30 20:51:12 点击:508 好评:2

    在 《量化交易策略之多均线策略》 基础上进行了修改。主要增加了:剩余坑位数 = 持仓持有股票数量的最大上限 - 已购买股票数量 收益风险 源码: #股票池需要如下: #沪深300池, #当前不停牌的股票池, #有历史数据的股票池, #两者的交集得到可用股票池 #持...

  • [程序化交易策略] 量化投资模型策略深度研究(三) 日期:2016-09-27 23:12:40 点击:390 好评:6

    价值型/收益型策略 此类型策略认为市场倾向于低估低风险资产的风险,而高估高风险资产的风险,主要用于股票交易。所以想要获得收益,可在适当的时间买入高风险资产和卖出低风险资产。PB(市净率)、PE(市盈率)等都是常用指标,多用于股票多空。 PE小市值轮...

  • [程序化交易策略] 量化投资模型策略深度研究(二) 日期:2016-09-27 16:16:36 点击:662 好评:6

    量化投资模型策略深度研究(一) 均值回复策略 此策略的基本理论认为,价格围绕其价值中枢而上下波动,想捕捉到交易机会,只需要判断出这个中枢以及波动的方向便可以。统计套利是用的最多的均值回复策略,认为价格出现背离类似股票的价值终究会缩小到合理的...

  • [程序化交易策略] 量化投资模型策略深度研究(一) 日期:2016-09-26 15:45:11 点击:386 好评:6

    量化投资模型的开发步骤一般是:数据处理、寻找因子、回测验证、实盘模拟、风险归因。 数据处理: 去极值、标准化、中性化; 数据预处理 。 寻找因子: 寻找Alpha; 寻找收益波动比因子 风险归因: 简单策略归因 ,整理出来,大家有时间可以慢慢研究。 其实...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——布林强盗策略 日期:2016-09-23 18:35:14 点击:1299 好评:6

    在国内一般不支持Long Short Strategy,所以只写了Long Strategy。另外,更多数据可参考 Bollinger_Bandit_Trading_Strategy.pdf 收益与风险 源码: g.roc_window = 15 g.n_count = 50 def initialize(context): context.sid1 = 000001.XSHE context.securit...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——相对OBV指标策略 日期:2016-09-21 11:15:00 点击:558 好评:2

    没有一个指标是完全适用任何时候的,本文并不是提供一种绝对赚钱的策略,有绝对盈利的点,估计也没人拿出来分享,宗旨还是提供一种思路,共同学习。 OBV指标是葛兰碧于20世纪60年代提出的,并被广泛使用。该指标通过统计成交量变动的趋势来推测股价趋势。OBV...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——上下影线代码样例 日期:2016-09-19 11:09:39 点击:309 好评:2

    上下影线基本概念 影线就是一根K线中的虚线,它代表了当日最高和最低价格与收盘价格的差。上下影线是指上影线和下影线,一般情况上影线长,表示阻力大;下影线长表示支撑力度大。 上影线是当日股票的最高价与收盘价和开盘价中较大一个的差,下影线是收盘价和...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——BIAS策略简单小试and加强版 日期:2016-09-18 11:30:38 点击:660 好评:4

    乖离率(BIAS)简称Y值,是移动平均(moving average)原理派生的一项技术指标,测试原理是建立在:如果股价偏离移动平均线太远,不管股价在移动平均线之上或之下,都有可能趋向平均线的这一条原理上。而乖离率则表示股价偏离趋向指标所占到的百分比值。 计...

  • [程序化交易策略] 经典量化交易策略系列——配对交易策略 日期:2016-09-12 09:02:31 点击:2066 好评:12

    配对交易原理:假设我们持有一组股票X和Y,它们之间存在某种经济上的关联。比如,两家生产同样产品的公司或者是两家处于同一条供应链上的公司,它是基于数学分析的策略的一个很好的范例。现在,让我们来虚拟一个例子。 In [8]: import matplotlib.pyplot as...

  • [程序化交易策略] 经典量化交易策略系列——线性回归的趋势跟踪系统 日期:2016-09-08 12:01:29 点击:1955 好评:2

    本篇通过各个收盘的波峰波谷做简单线性回归拟合出类似的趋势线,然后结合股价以及预测值来跟踪趋势。思路:上升趋势线用波谷拟合,用波峰的值和拟合预测值做比较;下降趋势线用波峰拟合,用波谷的值和拟合预测值做比较。 注:这种拟合的方式也许信号发出的不...

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