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  • [程序化交易策略] 量化交易策略——彼得.林奇策略 日期:2016-12-30 14:13:04 点击:584 好评:8

    全球最高薪受聘投资组合经理人彼得林奇,是华尔街股票市场的传奇人物,有着首席基金经理的盛誉。1977年,他接管富士麦哲伦基金(Magellan Fund),直到他1990年5月主动离职的13年里,该基金资产由2000万美元,增长到84亿美元,年均收益率高达29.23%,并使公...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——小市值策略(四) 日期:2016-11-27 19:18:04 点击:508 好评:10

    二八+小市值策略 将最近很火的两个策略做了一下简单的结合:持有中证500指数期间,持有一定数量最小市值的股票。回测效果很好,按照这个思路,那么在持有沪深300或者国债期间,也找一些其他具体的品种去轮换,不知道效果是不是更好呢! 收益 源码: #本指数...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——小市值策略(三) 日期:2016-11-25 18:39:41 点击:839 好评:4

    一、收益40000%的小市值策略 小市值同大盘的变动同步性很高,从2015年1月回测到15年11月底的收益是40000%, 此策略我在回测里没有对停牌处理,如果处理停牌问题后,收益更是高的离谱。 收益风险: 源码: import pandas as pd import numpy as np def initia...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——小市值策略(二) 日期:2016-11-23 12:04:47 点击:557 好评:8

    《小市值策略的探索性研究(一)》 《小市值策略的探索性研究(二)》 《小市值策略的探索性研究(三)》 本篇是持仓1只股票与持仓10只股票的小市值策略 一、持仓1只股票的小市值策略 策略基本思路:持有市值最小的1只股票,按照调仓频率定期更新。 收益风险...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——小市值策略(一) 日期:2016-11-22 13:48:07 点击:1059 好评:4

    近几年来,A股中最牛的策略非小市值组合莫属。如何探索小市值的高收益呢,推荐下面几篇文章,还是很不错的: 《小市值策略的探索性研究(一)》 《小市值策略的探索性研究(二)》 《小市值策略的探索性研究(三)》 一、小市值低股价 此策略首先选出股市中...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——Markowitz系列(四) 日期:2016-11-20 20:58:04 点击:515 好评:8

    在A股实现适应性动态再平衡策略 参考文章 在原策略的基础上:我把rebalance的规则改成固定每周四做,因为我发现,A股的星期的周期性更强,且每周四周五下跌的概率比较大。 其次,A股中短线操作的人较多,那么是不是表现好的板块接下来反而会悲剧,所以把mome...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——Markowitz系列(三) 日期:2016-11-17 19:16:53 点击:496 好评:4

    这篇文章使用 经典的Markowitz模型 来组合portfolio 。首先说一下投资理念是被动长期投资,之所以一直满仓,是因为不期待短期投机回报,实际操作可以加做空A股的ETF、黄金、石油、债券等,这样一来关联性就会小很多。 该模型问题出在都是用历史数据来估计收...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——Markowitz系列(二) 日期:2016-11-16 12:50:23 点击:396 好评:6

    如何让持有下跌的资产能有好回报?我曾认为一直对当前持仓权重进行调整会有较好回报,但一个朋友告诉我,最好减少调仓的频次,而且保持持仓的散度,对此我做了一下实验:把基本的Markowitz模型,与加了L2 regularization term的Markowitz做了下对比(regular...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——Markowitz系列(一) 日期:2016-11-14 18:44:00 点击:775 好评:4

    1952年,哈里马柯维茨在美国金融杂志上发表了题为《Portfolio Selection》的文章,提出和建立的现代证券投资组合理论,运用数理统计工具来选择最优投资组合的理论和方法,为证券投资组合研究开辟了新方向,成为后人继续前进的基...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——二八轮动模型(二) 日期:2016-11-07 13:03:54 点击:941 好评:2

    本文在 《量化交易策略二八轮动模型(一)》 基础上做了改进。 策略思路: 1.在ETF收益超过无风险利率时加持半仓; 2.在ETF的价格超过5日均线时再加持半仓。 选用5年国债作为无风险利率的数据,和原有二八轮转相比,波动率明显下降了,而且收益也平滑了很多...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——二八轮动模型(一) 日期:2016-11-07 12:41:23 点击:1459 好评:6

    基本的二八轮动 将沪深300指数和中证500指数在每周五切换到周线状态,分别查看在过去四周里两者的累计涨幅。看哪个涨幅在过去四周里最大,就在收盘前买入对应的ETF持有一周,直到下周五再次进行调仓。 收益风险 源码: def initialize(context): # 定义一个...

  • [程序化交易策略] 经典量化交易策略系列——配对交易策略(二) 日期:2016-11-01 12:38:14 点击:772 好评:2

    上世纪20年代,华尔街传奇交易员Jesse Livermore 的姐妹股票对(sister stocks)交易策略是配对交易(Pairs Trading)的最早理念。配对交易是基于数学分析的策略的一个很好的范例。 与传统股票交易相比,配对交易的投资标的是两只股票的价差,是一种相对价值...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——双线RSI择时轮动策略 日期:2016-10-24 12:13:45 点击:703 好评:8

    RSI Relative Strength Index ,中文名称:相对强弱指标。最早被应用于期货买卖,后来人们发现在众多的图表技术分析中,强弱指标的理论和实践极其适合于股票市场的短线投资,于是被用于股票升跌的测量和分析中。关于深入的RSI相关统计数据可以看看 RSI回测统...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——布林线指标(二) 日期:2016-10-21 18:48:40 点击:441 好评:6

    本策略不太适用在大牛市或者大熊市,用于股市平稳波动时期是不错的。 策略思路: 股票价格在一段时间内,可以认为是在一定水平上下波动。比如,可以简单认为股价在过去100天的平均值基础上,上下波动几个标准差。 策略实现: 1.股价高于这个波动区间,即突破...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——布林线指标(一) 日期:2016-10-21 18:40:58 点击:1105 好评:2

    量化交易策略布林线指标(一) 约翰布林格(John Bollinger),独自创立了一套分析方法就是 布林线 ,利用统计学原理标准差求其信赖区间,本指标相较Envelopes,更能随机调整其变异性,上下限之范围不被固定,随股价之变动而变动。布林线分析法充分体现了布林...

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