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  • [程序化交易策略] 量化交易策略——Markowitz系列(一) 日期:2016-11-14 18:44:00 点击:681 好评:4

    1952年,哈里马柯维茨在美国金融杂志上发表了题为《Portfolio Selection》的文章,提出和建立的现代证券投资组合理论,运用数理统计工具来选择最优投资组合的理论和方法,为证券投资组合研究开辟了新方向,成为后人继续前进的基...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——二八轮动模型(二) 日期:2016-11-07 13:03:54 点击:831 好评:2

    本文在 《量化交易策略二八轮动模型(一)》 基础上做了改进。 策略思路: 1.在ETF收益超过无风险利率时加持半仓; 2.在ETF的价格超过5日均线时再加持半仓。 选用5年国债作为无风险利率的数据,和原有二八轮转相比,波动率明显下降了,而且收益也平滑了很多...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——二八轮动模型(一) 日期:2016-11-07 12:41:23 点击:1253 好评:6

    基本的二八轮动 将沪深300指数和中证500指数在每周五切换到周线状态,分别查看在过去四周里两者的累计涨幅。看哪个涨幅在过去四周里最大,就在收盘前买入对应的ETF持有一周,直到下周五再次进行调仓。 收益风险 源码: def initialize(context): # 定义一个...

  • [程序化交易策略] 经典量化交易策略系列——配对交易策略(二) 日期:2016-11-01 12:38:14 点击:622 好评:2

    上世纪20年代,华尔街传奇交易员Jesse Livermore 的姐妹股票对(sister stocks)交易策略是配对交易(Pairs Trading)的最早理念。配对交易是基于数学分析的策略的一个很好的范例。 与传统股票交易相比,配对交易的投资标的是两只股票的价差,是一种相对价值...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——双线RSI择时轮动策略 日期:2016-10-24 12:13:45 点击:674 好评:8

    RSI Relative Strength Index ,中文名称:相对强弱指标。最早被应用于期货买卖,后来人们发现在众多的图表技术分析中,强弱指标的理论和实践极其适合于股票市场的短线投资,于是被用于股票升跌的测量和分析中。关于深入的RSI相关统计数据可以看看 RSI回测统...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——布林线指标(二) 日期:2016-10-21 18:48:40 点击:418 好评:6

    本策略不太适用在大牛市或者大熊市,用于股市平稳波动时期是不错的。 策略思路: 股票价格在一段时间内,可以认为是在一定水平上下波动。比如,可以简单认为股价在过去100天的平均值基础上,上下波动几个标准差。 策略实现: 1.股价高于这个波动区间,即突破...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——布林线指标(一) 日期:2016-10-21 18:40:58 点击:831 好评:2

    量化交易策略布林线指标(一) 约翰布林格(John Bollinger),独自创立了一套分析方法就是 布林线 ,利用统计学原理标准差求其信赖区间,本指标相较Envelopes,更能随机调整其变异性,上下限之范围不被固定,随股价之变动而变动。布林线分析法充分体现了布林...

  • [程序化交易策略] 量化缠论——维克多交易策略 日期:2016-10-18 10:22:27 点击:1145 好评:2

    关于量化缠论的研究,可以看一下 《缠论系统如何量化并自动交易?》 、 《【量化缠论】之分型、笔、线段识别》 以及 《量化缠论应用之维克多1-2-3法则》 如果涉及复杂的运算,推荐使用提取Dict形式的数据回测,速度会有质的飞跃。 收益风险 源码: import pa...

  • [程序化交易策略] 在日内短线振荡交易中应用最小二乘法 日期:2016-10-17 21:53:02 点击:557 好评:6

    经常有人问我:日内振荡,怎么做? 原先我的回答一般是:与趋势系统反做,或使用一套振荡类的技术指标:诸如RSI、KDJ、BIAS之类。 现在看来,这种回答的质量是粗糙的。 自从因为复习期货投资咨询业务资格考试之后,最小二乘法,在我的脑海中久久难以挥去它的...

  • [程序化交易策略] 百变万能——日内趋势跟踪系统的终结者 日期:2016-10-17 21:41:23 点击:1264 好评:10

    我骄傲地认为,这套系统,将成为2011年度我在程序化交易领域的第三大成就。虽然比不上第一大成就:高频套利系统,也比不上第二大成就:左右互搏系统。但它仍然具备如下惊人的几大优势: ⒈通杀所有的日内趋势跟踪系统,堪称:集大成者。此系统出现在江湖上之...

  • [程序化交易策略] 海龟交易法的噩梦——海龟汤交易法则 日期:2016-10-17 21:34:29 点击:1142 好评:4

    海龟汤法则-- 龟汤交易法专门针对海龟交易法则,是海龟家族的克星! 适用于假突破后的反转。当市场强势推进的时候,假突破往往非常短暂。但是在少数情况下,假突破后的反转可能是中期甚至是长期趋势反转,能够带来可观盈利。 规则: *今天市场创20天以来的新低...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——基于Bolling计数的超低频交易 日期:2016-10-15 09:43:13 点击:345 好评:4

    这个策略比较挑股,几个龙头股的测试还是不错的,比如工商银行和乐视,可以多测几个。主要思路:对bolling在下轨和上轨附近进行计数,当n次到达下轨且MFI小于m时,买入。当i次到达上轨且MFI大于j时,卖出。 收益风险 源码: import talib,numpy def initiali...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——简易波动指标(二) 日期:2016-10-14 15:10:31 点击:277 好评:2

    量化交易策略简易波动指标(二) 前文:《量化交易策略简易波动指标(EMV)》 简易波动指标更准确的衡量了多空双方的力量对比走势。用量与价综合评判多空双方的力量,可能比单纯用价格或者成交量会更好一些。实际上,指标也有很强的主观性,换了benchmark之...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——简易波动指标(EMV) 日期:2016-10-14 13:31:03 点击:562 好评:6

    简易波动指标简介 Ease of Movement Value,又称EMV指标,由RichardW.ArmJr.根据等量图和压缩图的原理设计而成。指示投资者在人气聚集且成交热络的时候买进股票,并且在成交量逐渐展现无力,而狂热的投资者尚未察觉能量即将用尽时,卖出股票。实际上EMV也是...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——多股票KD指标 日期:2016-10-13 11:20:38 点击:600 好评:2

    此篇在之前KD的基础上加了选股和简单的资金管理。可参考 《量化交易策略STOCH(KD指标)》 。 策略思路: 1.定义初始化 initialize(context),用于初始一些全局变量,在整个回测、模拟实盘中最开始执行一次。 2.定义before_trading_start(context),在每天交...

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