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  • [程序化交易策略] 时间价位对称交易守则的概念 日期:2017-03-28 12:00:31 点击:201 好评:4

    时间价位对称交易守则的概念 ...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——EMV技术指标 日期:2017-02-06 12:12:11 点击:734 好评:2

    EMV(Ease of Movement),简易波动指标,由等量图EQUVOL和阿姆氏指数ARMS Index (TRIN)的发明者 Richard W. Arms Jr.所提出的,是一个反映股票价格变动或指数变动状况的技术指标, 实际上,EMV也是一个量价合成指标,因股价和成交量的变化都可引发该指标数值...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——阿隆指标 日期:2017-01-14 19:51:46 点击:520 好评:4

    1995年,图莎尔钱德(Tushar Chande)发明了阿隆指标(Aroon),目前还是一个比较冷门的指标, 它通过计算自价格达到近期最高值和最低值以来所经过的期间数,可以帮助预测价格趋势到区域,或趋势区域到趋势的变化。 该指标由三部分组成: 其中:N=确定的时间段...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——KDJ指标 日期:2017-01-11 18:57:48 点击:774 好评:9

    期货和股票市场上最常用的技术分析工具KDJ指标,全名随机指标(Stochastics), 由乔治莱恩博士(George Lane)所创。融合了动量观念、强弱指标一些优点的KDJ指标, 通过特定周期内出现过的最高价、最低价、收盘价三者之间的比例关系为基本数据进行计算, 将得...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——MACD策略 日期:2017-01-09 19:43:50 点击:829 好评:6

    1979年,查拉尔阿佩尔(Gerald Apple)创造了MACD(Moving Average Convergence and Divergence)指标,最开始是一种跟踪股票、黄金运行趋势的技术分析工具,由一快及一慢指数移动平均(EMA)之间的差计算出来,买进信号:MACD从负数转向正数;卖出信号:MACD从...

  • [程序化交易策略] 经典量化交易策略系列——配对交易策略(三) 日期:2017-01-07 20:04:23 点击:503 好评:6

    经典量化交易策略系列配对交易策略 经典量化交易策略系列配对交易策略(二) 配对交易(Pairs Trading)起源于八十年代中期,是经典的统计套利策略之一。配对交易在《Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis》一书中,被定义为两种类型: 1.基于统...

  • [程序化交易策略] 盘点那些高大上的量化择时方法(二) 日期:2017-01-01 19:47:48 点击:955 好评:6

    《盘点那些高大上的量化择时方法》 择时交易虽然可以说是收益率最高的一种交易方式,但要准确判断大盘的走势却并不简单,因为他与微观企业、国家政策、宏观经济等息息相关,就像我们无法知道中国会有几次更严重的经济危机和交互影响着的政治危机。在我...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——彼得.林奇策略 日期:2016-12-30 14:13:04 点击:566 好评:8

    全球最高薪受聘投资组合经理人彼得林奇,是华尔街股票市场的传奇人物,有着首席基金经理的盛誉。1977年,他接管富士麦哲伦基金(Magellan Fund),直到他1990年5月主动离职的13年里,该基金资产由2000万美元,增长到84亿美元,年均收益率高达29.23%,并使公...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——小市值策略(四) 日期:2016-11-27 19:18:04 点击:502 好评:10

    二八+小市值策略 将最近很火的两个策略做了一下简单的结合:持有中证500指数期间,持有一定数量最小市值的股票。回测效果很好,按照这个思路,那么在持有沪深300或者国债期间,也找一些其他具体的品种去轮换,不知道效果是不是更好呢! 收益 源码: #本指数...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——小市值策略(三) 日期:2016-11-25 18:39:41 点击:762 好评:4

    一、收益40000%的小市值策略 小市值同大盘的变动同步性很高,从2015年1月回测到15年11月底的收益是40000%, 此策略我在回测里没有对停牌处理,如果处理停牌问题后,收益更是高的离谱。 收益风险: 源码: import pandas as pd import numpy as np def initia...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——小市值策略(二) 日期:2016-11-23 12:04:47 点击:541 好评:8

    《小市值策略的探索性研究(一)》 《小市值策略的探索性研究(二)》 《小市值策略的探索性研究(三)》 本篇是持仓1只股票与持仓10只股票的小市值策略 一、持仓1只股票的小市值策略 策略基本思路:持有市值最小的1只股票,按照调仓频率定期更新。 收益风险...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——小市值策略(一) 日期:2016-11-22 13:48:07 点击:949 好评:4

    近几年来,A股中最牛的策略非小市值组合莫属。如何探索小市值的高收益呢,推荐下面几篇文章,还是很不错的: 《小市值策略的探索性研究(一)》 《小市值策略的探索性研究(二)》 《小市值策略的探索性研究(三)》 一、小市值低股价 此策略首先选出股市中...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——Markowitz系列(四) 日期:2016-11-20 20:58:04 点击:460 好评:8

    在A股实现适应性动态再平衡策略 参考文章 在原策略的基础上:我把rebalance的规则改成固定每周四做,因为我发现,A股的星期的周期性更强,且每周四周五下跌的概率比较大。 其次,A股中短线操作的人较多,那么是不是表现好的板块接下来反而会悲剧,所以把mome...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——Markowitz系列(三) 日期:2016-11-17 19:16:53 点击:432 好评:4

    这篇文章使用 经典的Markowitz模型 来组合portfolio 。首先说一下投资理念是被动长期投资,之所以一直满仓,是因为不期待短期投机回报,实际操作可以加做空A股的ETF、黄金、石油、债券等,这样一来关联性就会小很多。 该模型问题出在都是用历史数据来估计收...

  • [程序化交易策略] 量化交易策略——Markowitz系列(二) 日期:2016-11-16 12:50:23 点击:355 好评:6

    如何让持有下跌的资产能有好回报?我曾认为一直对当前持仓权重进行调整会有较好回报,但一个朋友告诉我,最好减少调仓的频次,而且保持持仓的散度,对此我做了一下实验:把基本的Markowitz模型,与加了L2 regularization term的Markowitz做了下对比(regular...

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