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止损才是程序化交易的首要准则(下)

时间:2019-02-12 08:42来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在上篇文章中讲述了 程序化交易 中止损的重要性,这篇文章中我们将为大家讲述资金管理以及交易中的重要原则等待。 一、交易中的资金管理 保证金的调节是期货市场给与投资者的自由。这种来自权限的自由会将人性中最直接的地方暴露出来,人总是难逃有用足

我们在上篇文章中讲述了程序化交易中止损的重要性,这篇文章中我们将为大家讲述资金管理以及交易中的重要原则“等待”。

 
一、交易中的资金管理
保证金的调节是期货市场给与投资者的自由。这种来自权限的自由会将人性中最直接的地方暴露出来,人总是难逃有用足保证金的强烈倾向。期货并不是简单的金融工具,它的杠杆作用就好像“核金融”。
 
所以高比例的动用保证金就会让投资盈亏产生大幅的波动。这有可能会出现资金爆炸,也有可能迅速毁灭。这种现象产生的原因是交易者的心理作祟,这不是投资的正确道路,最终的结局也一定会被市场所淘汰。
止损才是程序化交易的首要准则(下)
我们可以做一个简单的类比,比如一辆车在高速路上行驶,如果120码的速度可以算安全舒适的话,那么每增加10码出现事故的概率就会呈指数上升。当速度达到了220码以上,不管驾驶的技术如何,出现事故的可能性都会提升百分之百。
 
由此我们不难看出,自由不一定就是好事,人需要自律才能让自己生存下去。对于资金管理来说,安全和自由之间应当有着统计意义上的平衡点。
 
实践表明当资金的利用率达到百分之三十的时候,对于期货交易来说是最好的。尽管投资者可以根据自己的程序化交易水平高低适度的对其进行调节,但是30% 的利用率是资金管理的最基本原则。
 
在实际交易中,我们应当树立安全第一,盈利第二的思想。可以这样说资金管理反映了交易者的内心世界。良好的资金管理有利于投资者和市场维系和谐的关系,有助于交易者水平的充分发挥,有助于交易质量的提高
 
如果将交易者投入的资金比作一粒种子,那么我们要做的就是耐心的等待其生根、发芽、开花然后长出果实。但是在实际的操作中,人们最容易犯的错误就是急功近利,总是尝试加大保证金的投入,并且期望在最短的时间内可以获得优异的成绩。
 
二、交易中等待
等待是程序化交易者必备的一项基本素质,等待也是一种原则,一种大道以及一种自信。许多投资者并不了解内在的含义,我们之所以会无所作为,就是因为“不交易”或许就是最好的交易。这是一种舍弃,是一种顺从与尊重客观市场的表现。
 
我们要深刻的明白,市场是行情变化中的主角,而投资者只是其中一个不起眼的配角。我们应当留有充足的空间和时间给市场,而不是像一只无头苍蝇一样,忙忙碌碌。我们应该等待市场给出明确的方向,否则我们忙碌的结局只能是虚空一场。
 
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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