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如何最大程度减小程序化交易策略同质化带来的影响(下)

时间:2019-02-01 08:40来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在上篇文章中讨论了 程序化交易 出现同质化问题的两个方面。今天我们就一起来看一下在同质化影响量化投资者收益的情况下,我们应当如何做才能让自己的交易系统保持更长久的优势? 交易系统的本质是必须确保自己是贴合市场的。简单的说,市场是老大,如果

我们在上篇文章中讨论了程序化交易出现同质化问题的两个方面。今天我们就一起来看一下在同质化影响量化投资者收益的情况下,我们应当如何做才能让自己的交易系统保持更长久的优势?

 
交易系统的本质是必须确保自己是贴合市场的。简单的说,市场是老大,如果你的目的是为了赚钱,那么就必须得听话。如果我们从这个角度来定义优势的话,那就应该是,一种灵活可变通的,明确并一致性的交易策略。有的人看到这里可能感觉很难,其实一点并不难,如果我们把恋爱时花的心思拿出一半放在交易当中,就能确保我们比大部分人都有优势。
 
优势就是对市场付出的时间和努力,让自己去理解市场,敬畏市场并且遵从市场的规则,不要去试图预测市场的走势。在这里我们可以告诉大家一个小窍门,那就是记录
如何最大程序减小量化策略同质化带来的影响(下)
1.明确我们的钱是怎么赚来的,根据我们系统以及策略去比对当前的市场走势,然后分析出,我们的每一笔钱是因为什么才赚来的,并且做好统计记录。
 
2.明确自己的每一笔钱是怎么亏的,根据我们的系统和市场当时的走势去分析我们为什么会亏钱,并且做好统计记录。以上的两条是我们最基本的资金和筹码。并且能够让我们真正的去了解自己,同时明白自己到底是否与市场贴合。
 
一些程序化交易者认为只要依靠技术和学术去打造交易系统,我们就可以利于不败之地。其实这种想法是错误的,交易系统的核心不是技术也不是所谓的学术,而是交易者自己,一切的开端都是交易者来决定的。比如决定建立哪种交易系统,或者在某些情况下选择使用还是暂停某个交易系统。
 
一个成熟的交易者应该明白,什么样的信息是我们应该去采纳的,什么样的信息我们应当去屏蔽。我们要对交易系统和自身情况有一个全局性的判断。
 
以上我们说到的这些绝对不是一两个公式就能简单的表达。当然很多交易者还在徘徊于,无系统,创造系统和使用系统的阶段。以为仅仅获得了某种规则,就并对系统进行完善和执行就可以了,但这其实只是量化交易的冰山一角。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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