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如何最大化减小程序化交易策略同质化带来的影响(上)

时间:2019-01-31 08:41来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
时常会听到有朋友抱怨程序化交易也没有想象中那么好做。 程序化交易 的同质化问题严重影响了交易者的盈利,到底应该怎么做才能让自己的交易系统保持长久的优势呢?造成程序化交易同质化的原因有很多。 一、策略生成模式方面 程序化交易策略的开发者大多数不

时常会听到有朋友抱怨程序化交易也没有想象中那么好做。程序化交易的同质化问题严重影响了交易者的盈利,到底应该怎么做才能让自己的交易系统保持长久的优势呢?造成程序化交易同质化的原因有很多。

 
一、策略生成模式方面
程序化交易策略的开发者大多数不使用交易逻辑和交易思维。他们一般的逻辑和做法更偏向,收集大量的市场历史数据,然后通过自己已知的各种统计方法,再海选出能够带来超额收益的若干种“大概率”时间。进而找到其中某一类大概率时间的特点,然后将算法用计算机编程语言的方式表达出来,让计算机去辅助或者全自动运行,这种策略我们就称为程序化交易策略。
 
对于主观策略的交易者来说,他们的一般做法是通过自己目前所管理的账户的需求,风险偏好等条件,对相对长期的历史交易记录进行回顾,然后整理出适用于当前或未来某段时间内,适合当前交易情况和账户的多组合预设方案。
如何最大程序减小量化策略同质化带来的影响(上)
主观策略交易者的投资配置方案是先等待行情的走势,如果当前走势能够满足预设的方案就执行,如果不满足预设方案则观望或离场。他们一般会在特定的周期阶段后,做统计记录和下一步的策略安排。
 
通过二者的对比我们可以发现,量化策略开发者的目光是放在找到行情波动的开关上,但是主观策略者的目光是放在目前自己身处的行情上,根据这个行情判断市场中有没有人去买我需要的东西。
 
简单来说,一个是从外在去探寻,去找到外在的相关性。另外一个以内在为先,明确当下的需要。
 
对于程序化交易者来说,市场只有一个,市场过去的波动是任何人都无法改变的已定事实。所以从本质上来说量化策略的开发者标的物只有一个,所以开发出的策略势必会有类似点,会出现同质化的现象。
 
对于主观交易者来说,就像我们常说的“一千个读者就有一千个哈姆雷特”,同质化的问题几乎是不存在的。
 
二、交易本质方面
人的思维和行为的因素构成了社会学,也正是因为社会的趋同性就会导致谁会文化历史的车轮有一定的运转规律。但是公式和机器能够包含这些内容吗?我们都知道价格变化的因素多到现在也无法明确统计,那么既然没有办法明确统计的话,就只能代表我们知道的是过去的内容,而未来会怎么样进行依然还是未知的情况。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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