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程序化交易技术分析指标介绍

时间:2019-01-30 08:49来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
技术指标分析是量化投资领域中众多的分析方法之一。虽然在一些比较专业的投资机构中,技术指标分析法的重要性并不是最强的,但是技术指标是最简明的交易模型。对于证券交易的投资者来说,技术指标是非常重要的,每一个技术指标背后的交易逻辑都非常值得去反

技术指标分析是量化投资领域中众多的分析方法之一。虽然在一些比较专业的投资机构中,技术指标分析法的重要性并不是最强的,但是技术指标是最简明的交易模型。对于证券交易的投资者来说,技术指标是非常重要的,每一个技术指标背后的交易逻辑都非常值得去反复的研究和学习,深刻理解这些技术指标的内涵。培养我们建立程序化交易模型的基本能力。

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很多普通的投资者对于一些重要的技术指标都会形成比较强的预期,例如价格达到了某个位置出现了大量筹码做方向一致的操作,那么如果交易者能够顺应这个趋势去执行,在很大的概率上是能够有回报的。接下来我们以常见的移动平均线来举例。
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1.MA简单移动平均:
MA是一种简单的移动平均算法,针对参加计算的每一个日期对应的价格都会给予相等的权重。
 
2.WMA线性加权移动平均:
WMA被称为线性加权移动平均算法,在此类算法中,每一个时间点对应的价格值的权重是呈线性逐步递减的。
 
3.EXPMA:
在某些系统中EXPMA也被称作EMA,它是指数平滑的算法,对于附近的价格给予的权重相对较高。
 
我们以程序化交易文化财经软件为例,观察三条均线的结果。在这三条均线中,MA是最为简单的均线,基本来说它的跟踪趋势和描述趋势也没有太大的问题。并且我们可以看到MA20这条均线是长期以来证券市场中被看做中短期生命线的一个技术指标,很多技术指标都是基于均线衍生的,但同时也有很多资金和交易者也在跟踪MA20这条均线
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WMA线性加权移动平均会对近期的走势给与更高的权重。所以相对来说WMA线性加权移动平均对于变化的反应是比较敏锐的。这是很多交易者更倾向的一个结果。这种方式比较适用于短期的实战,例如在期货市场中,经常会有程序化交易者运用这种均线去针对5分钟、15分钟或者30分钟的品种,用它来进行分析,参数的设置也会相对较小。
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EXPMA算法我们可以看出它的平滑度是相对较高的,在图形上的展现也是这样,它对于这种趋势的描述里能强,但是敏感度会相对低一些,所以在进行实测时,针对指数这种性能回测EXPMA的值设定的要比MA略小一到两个周期。加入MA设置为20,那么EXPMA设置为18或者19时盈利效果是最好的。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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