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在使用别人的程序化交易模型时我们应当注意什么?

时间:2019-01-11 08:38来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
今天我们要来谈论的是一个很多刚刚接触 程序化交易 的朋友非常感兴趣的话题。在日常的接触中,很多朋友都会问不会编程怎么办?不擅长写模型怎么办?这个时候很多朋友就会图个方便使用别的策略进行交易。一般情况下用别人的策略进行交易的投资者分为两种,散

今天我们要来谈论的是一个很多刚刚接触程序化交易的朋友非常感兴趣的话题。在日常的接触中,很多朋友都会问不会编程怎么办?不擅长写模型怎么办?这个时候很多朋友就会图个方便使用别的策略进行交易。一般情况下用别人的策略进行交易的投资者分为两种,散户和投资机构,由于不擅长去写模型,所以只好去寻找一些适合的策略模型来与自己的资金进行对接。

 
那么很多朋友在市面上去寻找策略模型的时候通常都会遇到这两种情况。一种是能够看到源代码的策略,一般来说这样的策略收益都不太理想,只适合作为学习的参考不建议实盘去使用。
 
由于每个策略都是有资金限制的,所以超出范围的收益情况肯定是表现不佳的。那么还剩下一种就是看不到源代码的,交易者对于这种策略往往又表现出不信任。如果策略中存在未来函数或者过度优化等问题,那就是等同于往里扔钱。
在使用别人的程序化交易模型时我们应当注意什么?
交易者在第一步策略的选择上就已经在心里埋下了疑虑的种子,那么首先执行力就会大大下降。我们都知道程序化交易的目的就是未来提升收益的概率,既然交易者选择了程序化,但是又不好好执行,总是在不断的进行人工干预。趋势来了不断加仓,震荡行情又手动停止,然后等到大趋势来了又不去好好执行。
 
这样只能造成恶性循环,策略盈利的时候没赶上,亏损的时候又不能及时止损。到头来还要去怪策略不够好,其实当我们选择好一个策略的时候,就要充分的去信任它,我们只要耐着性子好好的去执行就可以了。
 
资金管理也是很多交易者在使用别人的策略出现业绩不佳的原因之一。每个交易模型都会有最大回撤,而且这个最大回撤也并非是一直固定不变的。在一些情况下最好回撤可能会被突破。那么我们就一定要在心里有一个自己的标准,当然这个标准是根据我们自身的情况来确定的。在振荡行情期间,我们可以去适当的调整仓位,在已经达到自己预期的回撤时,可以去干预停止,但是如果没达到之前,千万不要频繁的对策略进行干预。
 
最后就是程序化交易模型的选择,很多朋友觉得自己不擅长写策略,那么干脆就直接找个策略用上就可以了。如果你是抱着这样的态度的话,那只能说你是在拿着自己钱打水漂玩,并且还听不见响。即使我们并不擅长去写策略,我们也要做到充分的理解我们使用的策略。那么如果我们的策略的行情中出现业绩不佳的情况,那就要好好想想模型是不是失效了。
 
当然如果是我们自己写的策略,那就基本上不存在上面的那些困扰。在面对回撤时我们也就能够第一时间弄清楚到底是策略出现问题还是行情本身出现问题。其实很多技术上的东西,光靠我们一遍一遍的去讲是没有用的,还是需要大家去多花一些时间总结出自己的一套方式。但是我们上面提到的这些问题,如果能够实际中多加注意,那么收益上一定会有一些改善。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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