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五大策略带你全面了解量化对冲!(下)

时间:2019-01-09 08:36来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在上一篇文章中为大家了 量化 对冲常用策略中的alpha策略以及CTA期货管理策略。那么今天我们就一起继续学习其他的三种国内量化对冲常使用的策略,下面我们就一起来学习吧! 一、股票多空策略 股票多空策略与alpha策略是有一定的相似性。但是它与alpha策

我们在上一篇文章中为大家了量化对冲常用策略中的alpha策略以及CTA期货管理策略。那么今天我们就一起继续学习其他的三种国内量化对冲常使用的策略!

 
一、股票多空策略
股票多空策略与alpha策略是有一定的相似性。但是它与alpha策略还是存在着一些不同,股票多空策略会有多头敞口或者空头敞口,所以股票多空策略的操作难比相对较大。那么对于股票多空策略来说,除了要进行标的的选择之外,还需要对市场中的多空进行判断。归于以上原因,所以目前的量化多空策略,一般都是以动量策略为主。简单来说,就是当市场行情出现了明显的上涨后者下跌时,在进行相对应的调整。
量化对冲策略详解(下)
二、宏观对冲策略
宏观对冲策略是建立在宏观经济周期理论的基础之上的。宏观经济周期理论会对市场中的资金流动、经济增长趋势以及政策变化等因素进行全方面的分析。它会预测这些变化因素对于商品、债券、货币、衍生品以及股票等各类投资产品价格的影响。然后利用定性以及量化等投资方法做出最终的投资决策。不仅如此,该投资决策还会应用于不同大类资产甚至是不同国家之间,进行流动性的配置。目的是为了获得超额的稳定且持续的获利。
 
我们举个例子。比如对冲基金更看好美国的经济复苏,那么就可以一步步的进行美股的资产投资。于此同时将资产从新兴市场中撤出,并做空新兴市场来构建相应的投资组合。对全球宏观经济趋势判断是否准确影响了该策略的成功与否。判断的越准确,那么该策略盈利的可能性就越大。
 
四、套利符合策略
二级市场套利是套利策略中我们最常见的,其中包括期限套利、商品跨期、跨品种套利、股指期货套利、事件套利以及延时套利等等。对于我国市场来说,我国国内的金融品种和金融工具都相对少一些,所以国内的套利策略一般都是方向性的套利策略。简单来说就是在市场价格的商战和下跌中找得到套利的机会。
 
对于国外期权来说,它可以对波动率预测进行套利。当市场波动较小时,这类策略就没有套利的机会。但是对于国内的套利对冲基金来说,他们往往会抓住这种无套利的机会,然后增加一些另外的小策略,最终构成套利复合策略。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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