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不断优化才是程序化交易成功的必行之路

时间:2018-12-20 08:31来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
程序化交易 中究竟有没有圣杯的存在,这是很多交易者在初入市场时都会考虑的问题。有些交易者更是在简单的研究过后,就拿着所谓的圣杯或者大师理论在实盘中进行操作。希望能够在市场中屡战屡胜,成为一路过关斩将的超级玩家。 到底有没有圣杯存在的这个问题

程序化交易中究竟有没有圣杯的存在,这是很多交易者在初入市场时都会考虑的问题。有些交易者更是在简单的研究过后,就拿着所谓的“圣杯”或者“大师理论”在实盘中进行操作。希望能够在市场中屡战屡胜,成为一路过关斩将的超级玩家。

 
到底有没有圣杯存在的这个问题其实是非常简单的,答案就是没有。其实理解起来也并不困难,比如你恰巧发现了一个可能会赚到钱的创业项目并且在实践的过程中也确实赚到了点小钱。但是接下来的二十年、三十年中你没有任何变化还是经营着同样的公司项目和服务,你认为还可能会像最开始那样盈利吗?
不断优化才是程序化交易成功的必行之路
这个世界是在不断发生变化的,九十年代BB机的生产厂商估计也不会想到我们现在的手机已经有如此多的功能。如果当初的BB机厂商到现在还在坚持自己的BB机生产,那他还会赚钱吗?市场也是一样,市场的变化是所有人都无法预测和改变的,某一个策略在当前的市场环境中获得了盈利,那也仅仅意味着它适合当前的市场形态而已。
 
国内期货市场2008年的行情特征和之后的特征就非常不一样,很多原来赚钱的模型到后来全部都不赚钱了。反而有一些在2008年以前亏钱的策略,后来又赚钱了。程序化交易就像是我们造出来的一个工具,我们究竟是拿它来切菜还是砍骨头,还是干脆用来修指甲,我们在使用前一定要考虑清楚。开发者在对模型进行设计和开发的时候一定要有针对性,要想清楚设计出的模型究竟适用于什么样的市场环境中。
 
期货投资中不存在圣杯,程序化交易中也没有圣杯。程序化交易者要做的就是不断完善自己的交易策略。程序化交易更像是交易者为自己设定的一系列规矩,目的就是让自己有规则、客观的进行交易。并且利用计算机技术来提高交易效率,提升交易速度。
 
国外一些成熟的投资公司中有百分之八十甚至是百分之九十的工作人员都在做量化模型的建模以及数据处理工作,但是做交易执行的人比较少。由于要处理庞杂的数据,在量化交易中,团队的价值得到充分体现。期货公司等专业投资机构,配备了众多数学和计算机专业人才,他们的主要任务就是针对市场的变化不断完善模型,“这正体现了金融机构存在的必要性与重要性”。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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